PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANE с CAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANE с CAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Sugar Fund (CANE) и Camtek Ltd (CAMT).

CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CANE и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANE и CAMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		5.38%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%
CAMT
Camtek Ltd		49.23%31.66%18.33%215.94%-52.30%110.13%102.31%63.19%20.41%77.72%

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: -0.11% против 55.73% соответственно.

CANE

1 день
-1.53%
1 месяц
10.78%
С начала года
5.38%
6 месяцев
-0.77%
1 год
-17.96%
3 года*
-3.33%
5 лет*
8.02%
10 лет*
-0.11%

CAMT

1 день
4.68%
1 месяц
-7.45%
С начала года
49.23%
6 месяцев
39.92%
1 год
168.35%
3 года*
78.53%
5 лет*
37.40%
10 лет*
55.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Sugar Fund

Camtek Ltd

Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CCJCANE с FDEGXCANE с SOYBCANE с LLYCANE с DBACANE с FNGU
Часто сравнивают с CAMT:
CAMT с ONTOCAMT с MODCAMT с POOLCAMT с NVDACAMT с SITECAMT с RACECAMT с CDNS

Доходность на риск

CANE vs. CAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 55
Ранг коэф-та Мартина
CAMT
Ранг доходности на риск CAMT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANECAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

2.73

-3.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.31

3.06

-4.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.38

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

6.47

-7.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

17.66

-18.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANE vs. CAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа CAMT равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANECAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

2.73

-3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

1.08

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.21

-0.46

Корреляция

Корреляция между CANE и CAMT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и CAMT

Ни CANE, ни CAMT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAMT
Camtek Ltd		0.00%0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%

Просадки

Сравнение просадок CANE и CAMT

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и CAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

CANECAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-97.71%

+16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-26.38%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-63.16%

+21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

-63.16%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.93%

-11.49%

-49.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.43%

-56.06%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.26%

9.66%

+9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и CAMT

Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 7.56%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANECAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

22.81%

-15.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

44.16%

-29.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

61.94%

-42.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

54.49%

-33.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

51.54%

-29.75%