PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CANE с CAMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANE с CAMT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Sugar Fund (CANE) и Camtek Ltd (CAMT).

CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CANE или CAMT.

Корреляция

Корреляция между CANE и CAMT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CANE и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CANE:

0.09

CAMT:

-0.50

Коэф-т Сортино

CANE:

0.11

CAMT:

-0.30

Коэф-т Омега

CANE:

1.01

CAMT:

0.96

Коэф-т Кальмара

CANE:

-0.01

CAMT:

-0.47

Коэф-т Мартина

CANE:

-0.08

CAMT:

-0.76

Индекс Язвы

CANE:

9.69%

CAMT:

39.26%

Дневная вол-ть

CANE:

21.70%

CAMT:

65.16%

Макс. просадка

CANE:

-81.30%

CAMT:

-97.74%

Текущая просадка

CANE:

-56.04%

CAMT:

-51.95%

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у CAMT с доходностью -18.35%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 1.34% против 37.38% соответственно.

CANE

С начала года

1.18%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-8.43%

1 год

1.98%

5 лет

17.02%

10 лет

1.34%

CAMT

С начала года

-18.35%

1 месяц

13.80%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-32.46%

5 лет

41.85%

10 лет

37.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CANE и CAMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг риск-скорректированной доходности CANE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CANE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CANE c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа CAMT равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и CAMT

Ни CANE, ни CAMT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%

Просадки

Сравнение просадок CANE и CAMT

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и CAMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и CAMT

Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 6.17%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...