Сравнение CANE с CAMT

С начала года, CANE показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 24.00%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: -0.53% против 40.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа CAMT равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и CAMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 5.23%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.