PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CANE с CAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANE с CAMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CANE (Teucrium Sugar Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while CAMT (Camtek Ltd) is a stock. Over the past 10 years, CANE returned -2.85%/yr vs 51.90%/yr for CAMT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CANE и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 39.09%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: -2.85% против 51.90% соответственно.

CANE

1 день
-2.85%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
0.53%
С начала года
-2.31%
1 год
-13.75%
3 года*
-10.13%
5 лет*
2.40%
10 лет*
-2.85%

CAMT

1 день
0.41%
1 месяц
-18.83%
6 месяцев
2.45%
С начала года
39.09%
1 год
62.53%
3 года*
51.50%
5 лет*
35.12%
10 лет*
51.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANE и CAMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		-2.31%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%
CAMT
Camtek Ltd		39.09%31.66%18.33%215.94%-52.30%110.13%102.31%63.19%20.41%77.72%

Correlation

The correlation between CANE and CAMT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Sugar Fund

Camtek Ltd

Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с FDEGXCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с LLYCANE с FNGU
Часто сравнивают с CAMT:
CAMT с ONTOCAMT с MODCAMT с RACECAMT с NVDACAMT с POOLCAMT с SITECAMT с ASMIY

Доходность на риск

CANE vs. CAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 44
Ранг коэф-та Мартина
CAMT
Ранг доходности на риск CAMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CANECAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.93

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
1.55

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.19

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.76

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

4.73

-5.79

CANE vs. CAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа CAMT равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CANE и CAMT

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и CAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANECAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-97.71%

+16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-35.77%

+15.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

-63.16%

+21.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-63.16%

+21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

-63.16%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.78%

-28.70%

-35.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.54%

-55.60%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.01%

13.26%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и CAMT

Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 6.17%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 27.39%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANECAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

27.39%

-21.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

54.64%

-38.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

67.55%

-47.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

56.89%

-35.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

52.53%

-30.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и CAMT

Ни CANE, ни CAMT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd		0.00%0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CANE and CAMT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMT has higher volatility (27.39%) compared to CANE (6.17%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs CAMT's -97.71%.

CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANE и CAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор