PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANE с CAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANE с CAMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CANE (Teucrium Sugar Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while CAMT (Camtek Ltd) is a stock. Over the past 10 years, CANE returned -2.23%/yr vs 58.39%/yr for CAMT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CANE и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 72.50%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: -2.23% против 58.39% соответственно.

CANE

1 день
-1.02%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.83%
1 год
-14.28%
3 года*
-10.43%
5 лет*
2.90%
10 лет*
-2.23%

CAMT

1 день
-2.17%
1 месяц
0.41%
С начала года
72.50%
6 месяцев
56.89%
1 год
169.62%
3 года*
86.90%
5 лет*
37.88%
10 лет*
58.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANE и CAMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		-0.77%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%
CAMT
Camtek Ltd		72.50%31.66%18.33%215.94%-52.30%110.13%102.31%63.19%20.41%77.72%

Correlation

The correlation between CANE and CAMT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Sugar Fund

Camtek Ltd

Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с FDEGXCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с LLYCANE с FNGU
Часто сравнивают с CAMT:
CAMT с ONTOCAMT с MODCAMT с NVDACAMT с POOLCAMT с RACECAMT с SITECAMT с ASMIY

Доходность на риск

CANE vs. CAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 33
Ранг коэф-та Мартина
CAMT
Ранг доходности на риск CAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANECAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
2.74

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
2.96

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.37

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

6.31

-7.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

15.89

-17.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANE vs. CAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа CAMT равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANECAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

2.74

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.69

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

1.13

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.21

-0.48

Просадки

Сравнение просадок CANE и CAMT

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и CAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANECAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-97.71%

+16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-27.07%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

-63.16%

+21.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-63.16%

+21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

-63.16%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.21%

-11.57%

-51.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.50%

-55.75%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

10.72%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и CAMT

Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 6.85%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 29.35%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANECAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

29.35%

-22.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

48.52%

-32.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

62.21%

-41.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

55.44%

-34.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

51.79%

-30.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и CAMT

Ни CANE, ни CAMT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd		0.00%0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CANE and CAMT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMT has higher volatility (29.35%) compared to CANE (6.85%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs CAMT's -97.71%.

CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANE и CAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор