PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CANE с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CANE и CCJ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности CANE и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.35%
1.52%
CANE
CCJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CANE:

-0.37

CCJ:

0.47

Коэф-т Сортино

CANE:

-0.40

CCJ:

0.96

Коэф-т Омега

CANE:

0.96

CCJ:

1.12

Коэф-т Кальмара

CANE:

-0.14

CCJ:

0.63

Коэф-т Мартина

CANE:

-0.67

CCJ:

1.50

Индекс Язвы

CANE:

12.54%

CCJ:

14.08%

Дневная вол-ть

CANE:

22.71%

CCJ:

44.52%

Макс. просадка

CANE:

-81.30%

CCJ:

-87.87%

Текущая просадка

CANE:

-56.18%

CCJ:

-13.46%

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: -0.53% против 13.91% соответственно.


CANE

С начала года

-7.02%

1 месяц

-10.62%

6 месяцев

-0.35%

1 год

-6.49%

5 лет

10.33%

10 лет

-0.53%

CCJ

С начала года

23.00%

1 месяц

-7.74%

6 месяцев

1.52%

1 год

24.24%

5 лет

44.28%

10 лет

13.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CANE c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CANE, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.370.47
Коэффициент Сортино CANE, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.400.96
Коэффициент Омега CANE, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.961.12
Коэффициент Кальмара CANE, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.140.63
Коэффициент Мартина CANE, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.671.50
CANE
CCJ

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.37
0.47
CANE
CCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и CCJ

CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CANE
Teucrium Sugar Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation
0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CANE и CCJ

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-56.18%
-13.46%
CANE
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и CCJ

Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 5.23%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.23%
12.08%
CANE
CCJ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab