PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANE с CCJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANE с CCJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Sugar Fund (CANE) и Cameco Corporation (CCJ).

CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CANE и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANE и CCJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		5.38%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%
CCJ
Cameco Corporation		21.47%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 21.47%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: -0.11% против 25.49% соответственно.

CANE

1 день
-1.53%
1 месяц
10.78%
С начала года
5.38%
6 месяцев
-0.77%
1 год
-17.96%
3 года*
-3.33%
5 лет*
8.02%
10 лет*
-0.11%

CCJ

1 день
2.32%
1 месяц
-11.62%
С начала года
21.47%
6 месяцев
33.36%
1 год
166.38%
3 года*
62.25%
5 лет*
45.51%
10 лет*
25.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Sugar Fund

Cameco Corporation

Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с FDEGXCANE с SOYBCANE с LLYCANE с DBACANE с FNGU
Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с NXECCJ с FCX

Доходность на риск

CANE vs. CCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 55
Ранг коэф-та Мартина
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANECCJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

3.07

-4.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.31

3.58

-4.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.45

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

6.64

-7.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

17.53

-18.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANE vs. CCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANECCJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

3.07

-4.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.92

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.55

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.24

-0.49

Корреляция

Корреляция между CANE и CCJ составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и CCJ

CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation		0.15%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%

Просадки

Сравнение просадок CANE и CCJ

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и CCJ.

Загрузка...

Показатели просадок

CANECCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-87.53%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-25.69%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-40.01%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

-57.22%

-10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.93%

-17.12%

-43.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.43%

-46.28%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.26%

9.73%

+9.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и CCJ

Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 7.56%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANECCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

16.63%

-9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

41.74%

-27.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

54.63%

-35.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

49.69%

-28.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

46.28%

-24.49%