PortfoliosLab logo
Teucrium Sugar Fund (CANE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US88166A4094

CUSIP

88166A409

Эмитент

Teucrium

Дата выпуска

19 сент. 2011 г.

Категория

Agricultural Commodities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Teucrium Sugar Fund Benchmark

Домашняя страница

teucriumcanefun

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия CANE составляет 1.88%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии CANE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CANE: 1.88%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Teucrium Sugar Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.81%
358.87%
CANE (Teucrium Sugar Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Teucrium Sugar Fund показал доход в 3.67% с начала года и 0.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Teucrium Sugar Fund составила 1.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


CANE

С начала года

3.67%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-7.28%

1 год

0.77%

5 лет

19.29%

10 лет

1.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CANE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.44%3.14%3.13%-2.95%3.67%
202412.10%-5.11%2.27%-11.64%-4.87%7.58%-4.43%1.37%11.84%-0.68%-4.72%-8.63%-7.82%
20238.92%-0.39%10.06%21.70%-3.03%-4.99%4.86%4.41%5.80%1.35%-1.80%-15.70%30.12%
2022-2.93%-1.46%9.66%-0.73%2.19%-4.80%-6.33%1.37%-1.92%-0.58%9.73%0.63%3.59%
20212.37%7.81%-5.64%13.66%3.00%3.16%0.59%13.35%-1.34%-2.51%-3.65%2.56%36.30%
20203.28%-1.93%-23.21%-1.01%1.20%5.12%5.39%-0.17%0.66%0.33%4.09%6.13%-3.85%
20195.52%0.97%-3.61%-1.10%-2.36%0.85%-1.84%-6.75%2.77%-0.90%1.99%4.13%-0.97%
2018-8.16%-1.80%-5.78%-7.70%5.08%-5.96%-9.10%-1.45%-2.36%15.54%-1.87%-5.69%-27.52%
20176.39%-4.84%-9.80%-5.48%-7.31%-7.37%7.96%-3.94%-5.11%2.85%0.72%-0.41%-24.76%
2016-10.93%6.44%10.64%5.38%3.42%12.68%-2.57%5.35%8.87%-2.83%-8.17%0.61%29.21%
20151.42%-7.39%-13.96%7.50%-8.91%0.96%-8.64%-6.12%7.51%8.80%2.57%3.02%-15.32%
2014-4.20%9.38%3.38%-0.14%-1.44%0.80%-5.96%-0.78%-6.67%-2.51%-1.72%-5.72%-15.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CANE составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CANE, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CANE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teucrium Sugar Fund (CANE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CANE, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CANE: -0.07
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CANE, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CANE: 0.06
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CANE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CANE: 1.01
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CANE, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CANE: -0.03
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CANE, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CANE: -0.16
^GSPC: 1.94

Teucrium Sugar Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.46
CANE (Teucrium Sugar Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Teucrium Sugar Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.96%
-10.07%
CANE (Teucrium Sugar Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Teucrium Sugar Fund показал максимальную просадку в 81.30%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Teucrium Sugar Fund составляет 54.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.3%19 окт. 2011 г.199627 апр. 2020 г.
-8.76%21 сент. 2011 г.323 сент. 2011 г.914 окт. 2011 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Teucrium Sugar Fund составляет 5.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.94%
14.23%
CANE (Teucrium Sugar Fund)
Benchmark (^GSPC)