- ISIN
- US88166A4094
- CUSIP
- 88166A409
- Эмитент
- Teucrium
- Дата выпуска
- 19 сент. 2011 г.
- Категория
- Agricultural Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Teucrium Sugar Fund Benchmark
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $55M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 202K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.97M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CANE
Teucrium Sugar Fund (CANE) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции CANE — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CANE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,114.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Teucrium Sugar Fund (CANE) показал доход в 2.20% с начала года и -7.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CANE составила -2.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Teucrium Sugar Fund
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- 2.20%
- 1 год
- -7.69%
- 3 года*
- -8.77%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- -2.91%
- Всё время*
- -6.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CANE по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.32%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2023 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CANE закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 6 июн. 2012 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 7 июн. 2012 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.28% | 0.54% | 12.38% | -6.03% | -2.55% | 2.41% | -1.74% | 3.64% | 2.20% | ||||
| 2025 | 0.46% | 3.11% | 3.12% | -6.63% | -0.51% | -3.41% | -0.42% | 0.01% | -2.85% | -12.26% | 4.95% | -0.05% | -14.65% |
| 2024 | 12.10% | -5.07% | 2.27% | -11.64% | -4.90% | 7.63% | -4.43% | 1.37% | 11.80% | -0.64% | -4.72% | -8.63% | -7.79% |
| 2023 | 8.92% | -0.39% | 10.06% | 21.70% | -3.03% | -4.99% | 4.86% | 4.41% | 5.80% | 1.35% | -1.80% | -15.74% | 30.06% |
| 2022 | -2.93% | -1.46% | 9.66% | -0.73% | 2.14% | -4.75% | -6.33% | 1.37% | -1.92% | -0.58% | 9.73% | 0.63% | 3.59% |
| 2021 | 2.37% | 7.74% | -5.57% | 13.66% | 3.00% | 3.16% | 0.59% | 13.35% | -1.34% | -2.51% | -3.65% | 2.56% | 36.30% |
Метрики бенчмарка
Teucrium Sugar Fund has an annualized alpha of -5.44%, beta of 0.16, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2011.
- This ETF participated in 64.05% of S&P 500 Index downside but only 6.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.44%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 6.07%
- Участие в снижении
- 64.05%
Комиссия
Комиссия CANE составляет 1.88%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CANE имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teucrium Sugar Fund (CANE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.50 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 10.58 | -11.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Teucrium Sugar Fund показал максимальную просадку в 81.30%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Teucrium Sugar Fund составляет 62.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-81.30%апр. 2020 г. | 8y 6mo | — | 14y 9moокт. 2011 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-8.76%сент. 2011 г. | 2d | 21d | 23dсент. 2011 г. - окт. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| CANE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -56.78% | -24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -9.10% | -10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -18.90% | -22.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -25.43% | -16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -33.92% | -33.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.11% | -0.17% | -61.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.57% | -10.69% | -45.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 2.14% | +11.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CANE
Добавьте Teucrium Sugar Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CANE