- ISIN
- US88166A4094
- CUSIP
- 88166A409
- Эмитент
- Teucrium
- Дата выпуска
- 19 сент. 2011 г.
- Категория
- Agricultural Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Teucrium Sugar Fund Benchmark
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $86M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CANE
Teucrium Sugar Fund (CANE) снизился на 0.8% с начала года. Текущая цена акции CANE — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CANE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,154.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Teucrium Sugar Fund (CANE) показал доход в -0.77% с начала года и -14.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CANE составила -2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Teucrium Sugar Fund
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- -2.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CANE по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.34%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2023 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CANE закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 6 июн. 2012 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 7 июн. 2012 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.28% | 0.54% | 12.38% | -6.03% | -2.55% | 1.26% | -0.77% | ||||||
| 2025 | 0.46% | 3.11% | 3.13% | -6.63% | -0.51% | -3.41% | -0.42% | 0.01% | -2.85% | -12.26% | 4.95% | -0.05% | -14.65% |
| 2024 | 12.10% | -5.07% | 2.27% | -11.64% | -4.90% | 7.63% | -4.43% | 1.37% | 11.80% | -0.64% | -4.72% | -8.63% | -7.79% |
| 2023 | 8.92% | -0.39% | 10.06% | 21.70% | -3.03% | -4.99% | 4.86% | 4.41% | 5.80% | 1.35% | -1.80% | -15.74% | 30.06% |
| 2022 | -2.93% | -1.46% | 9.66% | -0.73% | 2.14% | -4.75% | -6.33% | 1.37% | -1.92% | -0.58% | 9.73% | 0.63% | 3.59% |
| 2021 | 2.37% | 7.74% | -5.57% | 13.66% | 3.00% | 3.16% | 0.59% | 13.35% | -1.34% | -2.51% | -3.65% | 2.56% | 36.30% |
Метрики бенчмарка
Teucrium Sugar Fund has an annualized alpha of -5.69%, beta of 0.16, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 20, 2011.
- This ETF participated in 64.31% of S&P 500 Index downside but only 5.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.69%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 5.34%
- Участие в снижении
- 64.31%
Комиссия
Комиссия CANE составляет 1.88%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CANE имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Teucrium Sugar Fund (CANE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CANE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.93 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 13.52 | -14.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Teucrium Sugar Fund показал максимальную просадку в 81.30%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Teucrium Sugar Fund составляет 63.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -81.30%апр. 2020 г. | 8y 6mo | — | 14y 7moокт. 2011 г. - сейчас |
Откат 2011 года2011 | -8.76%сент. 2011 г. | 2d | 21d | 23dсент. 2011 г. - окт. 2011 г. |
Показатели просадок
| CANE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -56.78% | -24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -9.10% | -10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -18.90% | -22.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -25.43% | -16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -33.92% | -33.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.21% | -0.74% | -62.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.50% | -10.72% | -45.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 1.97% | +10.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CANE
Добавьте Teucrium Sugar Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CANE