Сравнение CANE с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
CANE и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CANE или DBA.
Корреляция
Корреляция между CANE и DBA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CANE и DBA
Основные характеристики
CANE:
-0.58
DBA:
2.03
CANE:
-0.75
DBA:
2.69
CANE:
0.92
DBA:
1.35
CANE:
-0.22
DBA:
0.74
CANE:
-0.96
DBA:
6.31
CANE:
13.36%
DBA:
5.54%
CANE:
21.89%
DBA:
17.21%
CANE:
-81.30%
DBA:
-67.97%
CANE:
-57.91%
DBA:
-28.83%
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: -0.99% против 2.20% соответственно.
CANE
-3.11%
-8.51%
-6.54%
-15.91%
8.52%
-0.99%
DBA
0.53%
0.23%
16.41%
34.02%
12.17%
2.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CANE и DBA
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии DBA в 0.94%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CANE и DBA
CANE
DBA
Сравнение CANE c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и DBA
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 4.06% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок CANE и DBA
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и DBA
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.