Сравнение CANE с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
CANE и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CANE или DBA.
Основные характеристики
| CANE | DBA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.69% | 24.83% |
| Дох-ть за 1 год | -16.55% | 21.46% |
| Дох-ть за 3 года | 9.81% | 11.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.55% | 11.40% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.10% | 0.81% |
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | -0.87 | 1.68 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | -0.84 | 3.74 |
| Индекс Язвы | 19.50% | 5.79% |
| Дневная вол-ть | 23.85% | 18.21% |
| Макс. просадка | -81.30% | -67.97% |
| Текущая просадка | -52.07% | -33.77% |
Корреляция
Корреляция между CANE и DBA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CANE и DBA
С начала года, CANE показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 24.83%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: -0.10% против 0.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CANE и DBA
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии DBA в 0.94%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CANE c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и DBA
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.71% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок CANE и DBA
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и DBA
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.