PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CANE с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANE с DBA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).

CANE и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CANE или DBA.

Корреляция

Корреляция между CANE и DBA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CANE и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CANE:

-0.12

DBA:

0.86

Коэф-т Сортино

CANE:

-0.14

DBA:

1.35

Коэф-т Омега

CANE:

0.99

DBA:

1.17

Коэф-т Кальмара

CANE:

-0.07

DBA:

0.37

Коэф-т Мартина

CANE:

-0.44

DBA:

3.16

Индекс Язвы

CANE:

9.62%

DBA:

4.74%

Дневная вол-ть

CANE:

21.70%

DBA:

16.30%

Макс. просадка

CANE:

-81.30%

DBA:

-67.97%

Текущая просадка

CANE:

-56.06%

DBA:

-28.14%

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.95% соответственно.

CANE

С начала года

1.14%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-7.59%

1 год

-2.61%

5 лет

17.54%

10 лет

1.38%

DBA

С начала года

1.50%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

10.69%

1 год

13.88%

5 лет

16.93%

10 лет

2.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CANE и DBA

CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии DBA в 0.94%.

CANE
Teucrium Sugar Fund
DBA
Invesco DB Agriculture Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CANE и DBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг риск-скорректированной доходности CANE, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг риск-скорректированной доходности DBA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CANE c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и DBA

CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.

TTM2024202320222021202020192018
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		4.02%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%

Просадки

Сравнение просадок CANE и DBA

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и DBA

Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...