Сравнение CANE с SOYB
CANE (Teucrium Sugar Fund) and SOYB (Teucrium Soybean Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - CANE tracks the Teucrium Sugar Fund Benchmark while SOYB tracks the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, CANE returned -2.85%/yr vs 2.36%/yr for SOYB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.88% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CANE и SOYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 15.92%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям SOYB по среднегодовой доходности: -2.85% против 2.36% соответственно.
CANE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- -2.85%
SOYB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- -3.62%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам CANE и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -2.31% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 15.92% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
Correlation
The correlation between CANE and SOYB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. SOYB — Ранг доходности на риск
CANE
SOYB
Сравнение CANE c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANE | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.93 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 5.04 | -6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANE и SOYB
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и SOYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -53.76% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -8.78% | -11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -31.01% | -10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -31.01% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -33.93% | -33.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.78% | -13.54% | -50.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -25.68% | -30.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 3.36% | +9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и SOYB
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 4.63% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 9.45% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 12.99% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 17.11% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 16.76% | +4.84% |
Сравнение комиссий CANE и SOYB
И CANE, и SOYB имеют комиссию равную 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и SOYB
Ни CANE, ни SOYB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CANE and SOYB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (6.17%) compared to SOYB (4.63%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs SOYB's -53.76%.
On 10-year performance, SOYB leads with 2.36% vs -2.85% for CANE. Both ETFs have the same 1.88% expense ratio. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOYB has performed better with a 2.36% return vs -2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CANE and SOYB have the same expense ratio: 1.88% per year.
CANE and SOYB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и SOYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор