Сравнение CANE с SOYB
CANE (Teucrium Sugar Fund) and SOYB (Teucrium Soybean Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - CANE tracks the Teucrium Sugar Fund Benchmark while SOYB tracks the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, CANE returned -2.24%/yr vs 1.50%/yr for SOYB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.88% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CANE и SOYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям SOYB по среднегодовой доходности: -2.24% против 1.50% соответственно.
CANE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- -10.12%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- -2.24%
SOYB
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение доходности по годам CANE и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -0.56% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 10.66% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
Correlation
The correlation between CANE and SOYB is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г. | 0.18 |
The correlation between CANE and SOYB shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. SOYB — Ранг доходности на риск
CANE
SOYB
Сравнение CANE c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANE | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.34 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 3.28 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANE | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.89 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.09 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.01 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CANE и SOYB
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и SOYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -53.76% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -8.78% | -11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -31.01% | -10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -31.01% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -38.28% | -29.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.13% | -17.47% | -45.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.50% | -25.76% | -30.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 3.58% | +8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и SOYB
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 4.44% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 9.17% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 13.22% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 18.01% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 16.99% | +4.73% |
Сравнение комиссий CANE и SOYB
И CANE, и SOYB имеют комиссию равную 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и SOYB
Ни CANE, ни SOYB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CANE and SOYB have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (6.84%) compared to SOYB (4.44%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs SOYB's -53.76%.
On 10-year performance, SOYB leads with 1.50% vs -2.24% for CANE. Both ETFs have the same 1.88% expense ratio. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOYB has performed better with a 1.50% return vs -2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CANE and SOYB have the same expense ratio: 1.88% per year.
CANE and SOYB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и SOYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор