PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANE с FDEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANE с FDEGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CANE (Teucrium Sugar Fund) and FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) are both funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, CANE returned -2.23%/yr vs 12.30%/yr for FDEGX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CANE charges 1.88%/yr vs 0.63%/yr for FDEGX.

Доходность

Сравнение доходности CANE и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у FDEGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям FDEGX по среднегодовой доходности: -2.23% против 12.30% соответственно.

CANE

1 день
-1.02%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.83%
1 год
-14.28%
3 года*
-10.43%
5 лет*
2.90%
10 лет*
-2.23%

FDEGX

1 день
0.79%
1 месяц
5.73%
С начала года
11.92%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.92%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.88%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANE и FDEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		-0.77%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		11.92%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%

Correlation

The correlation between CANE and FDEGX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Sugar Fund

Fidelity Growth Strategies Fund

Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с LLYCANE с FNGU
Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с NAIL

Доходность на риск

CANE vs. FDEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 33
Ранг коэф-та Мартина
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANEFDEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
0.32

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
0.56

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.07

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.34

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

0.87

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANE vs. FDEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа FDEGX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANEFDEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.32

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.56

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.40

-0.66

Просадки

Сравнение просадок CANE и FDEGX

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и FDEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANEFDEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-85.96%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-20.45%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

-26.04%

-15.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-36.62%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

-36.62%

-30.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.21%

-4.01%

-59.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.50%

-36.83%

-19.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

7.99%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и FDEGX

Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANEFDEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.03%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

18.87%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

21.95%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

23.31%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

22.04%

-0.32%

Сравнение комиссий CANE и FDEGX

CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и FDEGX

Ни CANE, ни FDEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%

Часто задаваемые вопросы

CANE and FDEGX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANE has higher volatility (6.85%) compared to FDEGX (6.03%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs FDEGX's -85.96%.

FDEGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANE и FDEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор