PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANE с FDEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANE с FDEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Sugar Fund (CANE) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX).

CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CANE и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANE и FDEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		5.38%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		-3.21%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у FDEGX с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям FDEGX по среднегодовой доходности: -0.11% против 10.75% соответственно.

CANE

1 день
-1.53%
1 месяц
10.78%
С начала года
5.38%
6 месяцев
-0.77%
1 год
-17.96%
3 года*
-3.33%
5 лет*
8.02%
10 лет*
-0.11%

FDEGX

1 день
4.36%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-14.32%
1 год
6.96%
3 года*
12.09%
5 лет*
5.87%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Sugar Fund

Fidelity Growth Strategies Fund

Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с CCJCANE с SOYBCANE с LLYCANE с DBACANE с FNGU
Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с NAIL

Сравнение комиссий CANE и FDEGX

CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.

CANE
Teucrium Sugar Fund
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund

Доходность на риск

CANE vs. FDEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 55
Ранг коэф-та Мартина
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANEFDEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

0.31

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.31

0.60

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.08

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.28

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

0.79

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANE vs. FDEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа FDEGX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANEFDEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.31

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.49

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.38

-0.63

Корреляция

Корреляция между CANE и FDEGX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и FDEGX

Ни CANE, ни FDEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%

Просадки

Сравнение просадок CANE и FDEGX

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и FDEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CANEFDEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-85.96%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-20.45%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-36.62%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

-36.62%

-30.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.93%

-16.98%

-43.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.43%

-36.96%

-19.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.26%

7.19%

+12.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и FDEGX

Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 7.56%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANEFDEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

8.96%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

18.52%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

26.90%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

23.18%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

21.90%

-0.11%