PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CANE с FDEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANE с FDEGX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Sugar Fund (CANE) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX).

CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CANE или FDEGX.

Корреляция

Корреляция между CANE и FDEGX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CANE и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CANE:

0.09

FDEGX:

0.73

Коэф-т Сортино

CANE:

0.11

FDEGX:

1.27

Коэф-т Омега

CANE:

1.01

FDEGX:

1.18

Коэф-т Кальмара

CANE:

-0.01

FDEGX:

0.88

Коэф-т Мартина

CANE:

-0.08

FDEGX:

2.79

Индекс Язвы

CANE:

9.69%

FDEGX:

8.21%

Дневная вол-ть

CANE:

21.70%

FDEGX:

27.62%

Макс. просадка

CANE:

-81.30%

FDEGX:

-85.76%

Текущая просадка

CANE:

-56.04%

FDEGX:

-3.27%

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у FDEGX с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям FDEGX по среднегодовой доходности: 1.34% против 11.14% соответственно.

CANE

С начала года

1.18%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-8.43%

1 год

1.98%

5 лет

17.02%

10 лет

1.34%

FDEGX

С начала года

7.40%

1 месяц

20.22%

6 месяцев

4.69%

1 год

21.01%

5 лет

14.58%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CANE и FDEGX

CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.

CANE
Teucrium Sugar Fund
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CANE и FDEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг риск-скорректированной доходности CANE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CANE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FDEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEGX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CANE c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа FDEGX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и FDEGX

CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		7.35%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.43%0.59%0.13%0.31%

Просадки

Сравнение просадок CANE и FDEGX

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и FDEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и FDEGX

Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 6.17%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...