PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANE с FDEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANE с FDEGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CANE (Teucrium Sugar Fund) and FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) are both funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, CANE returned -2.85%/yr vs 12.69%/yr for FDEGX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CANE charges 1.88%/yr vs 0.63%/yr for FDEGX.

Доходность

Сравнение доходности CANE и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у FDEGX с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям FDEGX по среднегодовой доходности: -2.85% против 12.69% соответственно.

CANE

1 день
0.65%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-14.90%
3 года*
-11.81%
5 лет*
2.35%
10 лет*
-2.85%

FDEGX

1 день
-2.27%
1 месяц
3.99%
С начала года
12.10%
6 месяцев
-0.26%
1 год
3.22%
3 года*
17.09%
5 лет*
7.42%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANE и FDEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		-4.66%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		12.10%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%

Correlation

The correlation between CANE and FDEGX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Sugar Fund

Fidelity Growth Strategies Fund

Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с LLYCANE с FNGU
Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с NAIL

Доходность на риск

CANE vs. FDEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 44
Ранг коэф-та Мартина
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CANEFDEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.22

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
0.44

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.06

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.25

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

0.62

-1.80

CANE vs. FDEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа FDEGX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CANE и FDEGX

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и FDEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANEFDEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-85.96%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-20.45%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

-26.04%

-15.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-36.62%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

-36.62%

-30.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.65%

-3.86%

-60.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.52%

-36.77%

-19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.62%

8.07%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и FDEGX

Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 4.93%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANEFDEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.83%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

19.83%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

22.94%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

23.50%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

22.12%

-0.42%

Сравнение комиссий CANE и FDEGX

CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и FDEGX

Ни CANE, ни FDEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%

Часто задаваемые вопросы

CANE and FDEGX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEGX has higher volatility (7.83%) compared to CANE (4.93%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs FDEGX's -85.96%.

FDEGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANE и FDEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор