Сравнение CANE с FDEGX
CANE (Teucrium Sugar Fund) and FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) are both funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, CANE returned -2.85%/yr vs 11.62%/yr for FDEGX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CANE charges 1.88%/yr vs 0.63%/yr for FDEGX.
Доходность
Сравнение доходности CANE и FDEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у FDEGX с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям FDEGX по среднегодовой доходности: -2.85% против 11.62% соответственно.
CANE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- -2.85%
FDEGX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 8.13%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам CANE и FDEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -2.31% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 8.13% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
Correlation
The correlation between CANE and FDEGX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. FDEGX — Ранг доходности на риск
CANE
FDEGX
Сравнение CANE c FDEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANE | FDEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.02 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.02 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.06 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANE и FDEGX
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и FDEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -85.96% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -20.45% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -26.04% | -15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -36.62% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -36.62% | -30.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.78% | -7.26% | -56.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -36.72% | -19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 8.16% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и FDEGX
Текущая волатильность для Teucrium Sugar Fund (CANE) составляет 6.17%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что CANE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 6.85% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 17.60% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 23.34% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 23.61% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 22.15% | -0.55% |
Сравнение комиссий CANE и FDEGX
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и FDEGX
Ни CANE, ни FDEGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CANE and FDEGX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDEGX has higher volatility (6.85%) compared to CANE (6.17%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs FDEGX's -85.96%.
FDEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и FDEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор