PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TILL с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TILL и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 25.35%.


TILL

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.31%
С начала года
5.10%
6 месяцев
3.12%
1 год
-1.33%
3 года*
-5.74%
5 лет*
10 лет*

BCI

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.58%
С начала года
25.35%
6 месяцев
24.07%
1 год
37.16%
3 года*
15.51%
5 лет*
10.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILL и BCI


2026 (YTD)2025202420232022
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
5.10%-5.97%-13.98%-5.00%-12.66%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
25.35%15.07%5.47%-8.79%-12.88%

Correlation

The correlation between TILL and BCI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

TILL vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TILL
Ранг доходности на риск TILL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILL: 88
Ранг коэф-та Мартина

BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILL c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILLBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

4.90

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

12.53

-12.78

TILL vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BCI равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILL и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TILLBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.20

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.47

-1.03

Просадки

Сравнение просадок TILL и BCI

Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и BCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TILLBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-32.69%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-7.61%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.40%

-11.38%

-19.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.47%

-5.52%

-23.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-12.00%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

2.97%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TILL и BCI

Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеют волатильность 5.38% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TILLBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.23%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

14.84%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

16.96%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

16.81%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

15.65%

-0.91%

Сравнение комиссий TILL и BCI

TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TILL и BCI

Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности BCI в 13.15%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
13.15%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
4.72%4.97%2.55%51.24%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TILL and BCI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILL has higher volatility (5.38%) compared to BCI (5.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs BCI's -32.69%.

On 3-year performance, BCI leads with 15.51% vs -5.74% for TILL. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BCI has performed better with a 15.51% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.

BCI has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 4.72% for TILL.

They also come from different issuers: Teucrium and Aberdeen. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.25% for BCI.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILL и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор