Сравнение TILL с BCI
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TILL returned -5.74%/yr vs 15.51%/yr for BCI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности TILL и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 25.35%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 25.35% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | -12.88% |
Correlation
The correlation between TILL and BCI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. BCI — Ранг доходности на риск
TILL
BCI
Сравнение TILL c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.90 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 12.53 | -12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.20 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.47 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и BCI
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -32.69% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -7.61% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | -11.38% | -19.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -5.52% | -23.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -12.00% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 2.97% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и BCI
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеют волатильность 5.38% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.23% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 14.84% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 16.96% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 16.81% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 15.65% | -0.91% |
Сравнение комиссий TILL и BCI
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и BCI
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности BCI в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.15% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and BCI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.38%) compared to BCI (5.23%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs BCI's -32.69%.
On 3-year performance, BCI leads with 15.51% vs -5.74% for TILL. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BCI has performed better with a 15.51% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
BCI has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 4.72% for TILL.
They also come from different issuers: Teucrium and Aberdeen. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.25% for BCI.
BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор