Сравнение TILGX с TISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).
TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TILGX и TISPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILGX и TISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | -8.83% | 15.25% | 29.23% | 47.05% | -32.76% | 16.84% | 44.23% | 30.76% | -0.38% | 33.89% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TILGX показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TISPX по среднегодовой доходности: 14.95% против 13.81% соответственно.
TILGX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 14.95%
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILGX и TISPX
TILGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.
Доходность на риск
TILGX vs. TISPX — Ранг доходности на риск
TILGX
TISPX
Сравнение TILGX c TISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILGX | TISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.98 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 6.36 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILGX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.98 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TILGX и TISPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILGX и TISPX
Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности TISPX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | 15.22% | 13.87% | 6.41% | 0.22% | 0.42% | 10.49% | 37.04% | 4.41% | 14.12% | 3.83% | 1.82% | 3.80% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок TILGX и TISPX
Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TISPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILGX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -55.16% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -12.11% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -24.48% | -13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | -33.75% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -6.23% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -6.76% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.52% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILGX и TISPX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILGX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.34% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 9.53% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 18.33% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 16.90% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 18.05% | +3.54% |