PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGRX с TIEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIGRX с TIEIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TIGRX (TIAA-CREF Growth & Income Fund) and TIEIX (Nuveen Equity Index Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TIGRX returned 14.84%/yr vs 14.92%/yr for TIEIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TIGRX charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for TIEIX.

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIGRX показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у TIEIX с доходностью 8.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIGRX имеют среднегодовую доходность 14.84%, а акции TIEIX немного впереди с 14.92%.

TIGRX

1 день
-1.50%
1 месяц
-1.43%
С начала года
4.98%
6 месяцев
3.40%
1 год
19.06%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.84%

TIEIX

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.18%
1 год
22.38%
3 года*
20.49%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGRX и TIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		4.98%13.92%29.01%32.97%-22.15%25.55%20.49%30.29%-7.33%23.72%
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		8.62%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%

Correlation

The correlation between TIGRX and TIEIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 1999 г.

0.98

The correlation between TIGRX and TIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Growth & Income Fund

Nuveen Equity Index Fund Class I

Часто сравнивают с TIGRX:
TIGRX с TILIXTIGRX с TILGXTIGRX с QQQTIGRX с VFIAXTIGRX с RGAGXTIGRX с VIMAXTIGRX с FBGRX
Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с SPYTIEIX с VTITIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHD

Доходность на риск

TIGRX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGRX
Ранг доходности на риск TIGRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGRX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGRX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGRX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIGRXTIEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.87

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.56

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.72

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

12.05

-4.57

TIGRX vs. TIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIEIX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и TIEIX

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и TIEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIGRXTIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-55.55%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.84%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.79%

-19.29%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-25.06%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-34.90%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-2.77%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-10.28%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.98%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и TIEIX

TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIGRXTIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.92%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.10%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

12.86%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

17.41%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

18.41%

+2.98%

Сравнение комиссий TIGRX и TIEIX

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и TIEIX

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности TIEIX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		2.20%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		13.20%14.09%11.70%24.27%9.52%19.80%7.44%6.61%9.98%4.60%3.06%8.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TIGRX and TIEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TIGRX has higher volatility (5.54%) compared to TIEIX (4.92%). In terms of maximum drawdown, TIGRX dropped -49.52% vs TIEIX's -55.55%.

TIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGRX и TIEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор