Сравнение TIGRX с TIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).
TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TIGRX и TIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGRX и TIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | -6.84% | 13.92% | 29.01% | 32.97% | -22.15% | 25.55% | 20.49% | 30.29% | -7.33% | 23.72% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | -3.95% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGRX показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у TIEIX с доходностью -3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIGRX имеют среднегодовую доходность 13.36%, а акции TIEIX немного впереди с 13.41%.
TIGRX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 13.36%
TIEIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGRX и TIEIX
TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%.
Доходность на риск
TIGRX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск
TIGRX
TIEIX
Сравнение TIGRX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGRX | TIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.98 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 6.29 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGRX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.98 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TIGRX и TIEIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGRX и TIEIX
Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности TIEIX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 14.88% | 14.09% | 11.70% | 24.27% | 9.52% | 19.80% | 7.44% | 6.61% | 9.98% | 4.60% | 3.06% | 8.41% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 2.49% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TIGRX и TIEIX
Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и TIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGRX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -55.55% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.37% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.16% | -25.06% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -34.90% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -6.15% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -10.36% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.58% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGRX и TIEIX
TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGRX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.46% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 9.74% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 18.60% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 17.33% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 18.38% | +2.96% |