PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGRX с TISEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGRX с TISEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX).

TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и TISEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGRX и TISEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		-6.84%13.92%29.01%32.97%-22.15%25.55%20.49%30.29%-7.33%23.72%
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.12%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%23.94%-12.33%14.07%

Доходность по периодам

С начала года, TIGRX показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у TISEX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции TIGRX превзошли акции TISEX по среднегодовой доходности: 13.36% против 11.40% соответственно.

TIGRX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-4.55%
1 год
13.06%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.36%

TISEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.29%
1 год
28.31%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Growth & Income Fund

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с TIGRX:
TIGRX с TILIXTIGRX с TILGXTIGRX с VFIAXTIGRX с QQQTIGRX с RGAGXTIGRX с VIMAXTIGRX с FBGRX
Часто сравнивают с TISEX:
TISEX с TISBXTISEX с DAXTISEX с VBRTISEX с SCHDTISEX с AVUVTISEX с ^GSPCTISEX с VSIIX

Сравнение комиссий TIGRX и TISEX

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TISEX в 0.41%.

TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund

Доходность на риск

TIGRX vs. TISEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGRX
Ранг доходности на риск TIGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGRX c TISEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGRXTISEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.26

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.81

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.88

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

7.92

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGRX vs. TISEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа TISEX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и TISEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGRXTISEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.26

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Корреляция

Корреляция между TIGRX и TISEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и TISEX

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности TISEX в 9.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		14.88%14.09%11.70%24.27%9.52%19.80%7.44%6.61%9.98%4.60%3.06%8.41%
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		9.01%9.11%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%10.29%3.48%7.75%

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и TISEX

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TISEX в -59.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и TISEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGRXTISEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-59.91%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-13.58%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-27.92%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-45.76%

+10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-6.32%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-9.42%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.23%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и TISEX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) составляет 5.78%, в то время как у TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGRXTISEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

7.43%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

14.62%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

22.95%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

22.12%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

23.35%

-2.01%