PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGRX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIGRX с TISBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIGRX (TIAA-CREF Growth & Income Fund) and TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) are both mutual funds - TIGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments, while TISBX is a Small Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TIGRX returned 14.69%/yr vs 10.94%/yr for TISBX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TIGRX charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for TISBX.

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIGRX показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции TIGRX превзошли акции TISBX по среднегодовой доходности: 14.69% против 10.94% соответственно.

TIGRX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.58%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.63%
1 год
24.29%
3 года*
21.53%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.69%

TISBX

1 день
-1.30%
1 месяц
1.85%
С начала года
17.14%
6 месяцев
14.97%
1 год
39.54%
3 года*
18.14%
5 лет*
6.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGRX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		7.70%13.92%29.01%32.97%-22.15%25.55%20.49%30.29%-7.33%23.72%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		17.14%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Correlation

The correlation between TIGRX and TISBX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.86

The correlation between TIGRX and TISBX shifts across timeframes, from 0.74 (3 years) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Growth & Income Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с TIGRX:
TIGRX с TILIXTIGRX с TILGXTIGRX с QQQTIGRX с VFIAXTIGRX с RGAGXTIGRX с VIMAXTIGRX с FBGRX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с VEXRXTISBX с TISEXTISBX с TISPXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с TILIX

Доходность на риск

TIGRX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGRX
Ранг доходности на риск TIGRX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGRX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGRX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGRX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGRX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGRXTISBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.07

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.87

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.62

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

12.81

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGRX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGRXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.07

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.28

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и TISBX

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и TISBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIGRXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-56.50%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-10.95%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.79%

-27.44%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-31.89%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-41.69%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.43%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-9.68%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.08%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и TISBX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) составляет 3.72%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIGRXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.74%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

13.65%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

19.22%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

22.56%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

23.43%

-2.06%

Сравнение комиссий TIGRX и TISBX

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и TISBX

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что больше доходности TISBX в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		12.87%14.09%11.70%24.27%9.52%19.80%7.44%6.61%9.98%4.60%3.06%8.41%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		3.52%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Часто задаваемые вопросы

TIGRX and TISBX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TISBX has higher volatility (5.74%) compared to TIGRX (3.72%). In terms of maximum drawdown, TIGRX dropped -49.52% vs TISBX's -56.50%.

TISBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGRX и TISBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор