Сравнение TIGRX с TIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).
TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TIGRX и TIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGRX и TIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | -6.84% | 13.92% | 29.01% | 32.97% | -22.15% | 25.55% | 20.49% | 30.29% | -7.33% | 23.72% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.59% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGRX показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции TIGRX превзошли акции TIREX по среднегодовой доходности: 13.36% против 5.75% соответственно.
TIGRX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 13.36%
TIREX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGRX и TIREX
TIGRX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.
Доходность на риск
TIGRX vs. TIREX — Ранг доходности на риск
TIGRX
TIREX
Сравнение TIGRX c TIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGRX | TIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.22 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.41 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.37 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 1.52 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGRX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.22 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.12 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.29 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TIGRX и TIREX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGRX и TIREX
Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности TIREX в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 14.88% | 14.09% | 11.70% | 24.27% | 9.52% | 19.80% | 7.44% | 6.61% | 9.98% | 4.60% | 3.06% | 8.41% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.68% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок TIGRX и TIREX
Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и TIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGRX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -74.18% | +24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.38% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.16% | -35.67% | +8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -39.26% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -11.84% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -13.54% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.97% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGRX и TIREX
TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGRX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 4.60% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 9.11% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 16.12% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 18.84% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 20.13% | +1.21% |