Сравнение TIGRX с TCIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).
TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TIGRX и TCIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGRX и TCIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | -6.84% | 13.92% | 29.01% | 32.97% | -22.15% | 25.55% | 20.49% | 30.29% | -7.33% | 23.72% |
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 1.04% | 31.55% | 3.69% | 18.21% | -14.19% | 11.30% | 8.13% | 21.82% | -13.27% | 25.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGRX показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у TCIEX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции TIGRX превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 13.36% против 8.90% соответственно.
TIGRX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 13.36%
TCIEX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGRX и TCIEX
TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%.
Доходность на риск
TIGRX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск
TIGRX
TCIEX
Сравнение TIGRX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGRX | TCIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.36 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.87 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.83 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 6.94 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGRX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.36 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TIGRX и TCIEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGRX и TCIEX
Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности TCIEX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 14.88% | 14.09% | 11.70% | 24.27% | 9.52% | 19.80% | 7.44% | 6.61% | 9.98% | 4.60% | 3.06% | 8.41% |
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 3.85% | 3.89% | 3.17% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок TIGRX и TCIEX
Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и TCIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGRX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -59.27% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.35% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.16% | -29.25% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -33.58% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -8.19% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -10.64% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.00% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGRX и TCIEX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) составляет 5.78%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGRX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 7.73% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 11.19% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 17.19% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 15.94% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 16.58% | +4.76% |