Сравнение TIEIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TIEIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIEIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | -3.95% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TIEIX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TIEIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.41% против 14.14% соответственно.
TIEIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.41%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIEIX и VOO
TIEIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIEIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TIEIX
VOO
Сравнение TIEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIEIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.53 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.55 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 7.31 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIEIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между TIEIX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIEIX и VOO
Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 2.49% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TIEIX и VOO
Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIEIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.55% | -33.99% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -11.98% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -24.52% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -33.99% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -5.55% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -3.72% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.55% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIEIX и VOO
TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.46% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIEIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.34% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.47% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 18.11% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.82% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 17.99% | +0.39% |