PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIEIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIEIXVOO
Дох-ть с нач. г.24.86%25.62%
Дох-ть за 1 год37.66%37.28%
Дох-ть за 3 года8.38%9.75%
Дох-ть за 5 лет15.16%15.74%
Дох-ть за 10 лет12.82%13.34%
Коэф-т Шарпа2.893.06
Коэф-т Сортино3.704.08
Коэф-т Омега1.561.57
Коэф-т Кальмара4.204.46
Коэф-т Мартина19.7320.36
Индекс Язвы1.93%1.85%
Дневная вол-ть13.19%12.32%
Макс. просадка-55.55%-33.99%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TIEIX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и VOO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIEIX показывает доходность 24.86%, а VOO немного выше – 25.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIEIX имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции VOO немного впереди с 13.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.52%
14.38%
TIEIX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIEIX и VOO

TIEIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
График комиссии TIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIEIX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIEIX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIEIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIEIX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIEIX, с текущим значением в 19.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.73
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.36

Сравнение коэффициента Шарпа TIEIX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89
3.06
TIEIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и VOO

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
1.18%1.47%1.58%1.21%1.44%1.79%2.04%1.70%1.98%2.07%1.82%1.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и VOO

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TIEIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и VOO

TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.06% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
3.94%
TIEIX
VOO