PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS87244W5085
CUSIP87244W508
ЭмитентTIAA Investments
Дата выпуска1 июл. 1999 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$10,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TIEIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TIEIX с VTI, TIEIX с VOO, TIEIX с VIGIX, TIEIX с ^GSPC, TIEIX с TCIEX, TIEIX с SPY, TIEIX с QQQ, TIEIX с TILIX, TIEIX с SCHD, TIEIX с qqq

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Equity Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.43%
14.38%
TIEIX (TIAA-CREF Equity Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TIAA-CREF Equity Index Fund показал доход в 26.67% с начала года и 38.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF Equity Index Fund составила 12.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.67%25.82%
1 месяц4.00%3.20%
6 месяцев16.05%14.94%
1 год38.76%35.92%
5 лет (среднегодовая)15.48%14.22%
10 лет (среднегодовая)12.95%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TIEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.13%5.40%3.20%-4.40%4.72%3.07%1.86%2.18%2.06%-0.76%26.67%
20236.85%-2.31%2.65%1.10%0.37%6.81%3.58%-1.93%-4.78%-2.66%9.36%5.29%25.92%
2022-5.85%-2.52%3.22%-8.95%-0.14%-8.35%9.37%-3.73%-9.25%8.18%5.20%-5.85%-19.18%
2021-0.43%3.14%3.57%5.14%0.45%2.47%1.69%2.86%-4.48%6.76%-1.52%3.92%25.64%
2020-0.13%-8.15%-13.73%13.21%5.36%2.27%5.68%7.22%-3.64%-2.15%12.13%4.48%20.82%
20198.57%3.49%1.47%3.95%-6.44%6.99%1.48%-2.01%1.72%2.15%3.77%2.90%30.89%
20185.29%-3.72%-2.01%0.41%2.81%0.64%3.30%3.53%0.14%-7.37%2.04%-9.33%-5.27%
20171.87%3.73%0.06%1.08%1.02%0.89%1.88%0.22%2.44%2.17%3.00%1.01%21.11%
2016-5.64%0.00%7.03%0.59%1.83%0.19%3.97%0.25%0.18%-2.21%4.51%1.94%12.77%
2015-2.77%5.77%-1.00%0.44%1.39%-1.68%1.71%-6.03%-2.91%7.84%0.57%-2.13%0.39%
2014-3.12%4.68%0.56%0.14%2.15%2.51%-1.99%4.19%-2.08%2.72%2.45%-0.05%12.48%
20135.46%1.32%3.90%1.67%2.38%-1.28%5.44%-2.77%3.72%4.20%2.93%2.60%33.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TIEIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TIEIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TIEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIEIX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIEIX, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIEIX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIEIX, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIEIX, с текущим значением в 21.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

TIAA-CREF Equity Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10
3.08
TIEIX (TIAA-CREF Equity Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Equity Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.50$0.50$0.43$0.41$0.40$0.42$0.37$0.33$0.33$0.31$0.28$0.24

Дивидендный доход

1.16%1.47%1.58%1.21%1.44%1.79%2.04%1.70%1.98%2.07%1.82%1.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Equity Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2013$0.24$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TIEIX (TIAA-CREF Equity Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIAA-CREF Equity Index Fund показал максимальную просадку в 55.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.55%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1114
-34.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-33%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.30629 дек. 2003 г.447
-25.06%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29514 дек. 2023 г.490
-20.18%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIAA-CREF Equity Index Fund составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
3.89%
TIEIX (TIAA-CREF Equity Index Fund)
Benchmark (^GSPC)