PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIEIX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIEIX и VIGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.15%
14.08%
TIEIX
VIGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIEIX:

1.82

VIGIX:

2.06

Коэф-т Сортино

TIEIX:

2.35

VIGIX:

2.66

Коэф-т Омега

TIEIX:

1.35

VIGIX:

1.38

Коэф-т Кальмара

TIEIX:

2.83

VIGIX:

2.78

Коэф-т Мартина

TIEIX:

11.66

VIGIX:

10.87

Индекс Язвы

TIEIX:

2.08%

VIGIX:

3.31%

Дневная вол-ть

TIEIX:

13.36%

VIGIX:

17.46%

Макс. просадка

TIEIX:

-55.55%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

TIEIX:

-4.04%

VIGIX:

-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, TIEIX показывает доходность 23.58%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 35.87%. За последние 10 лет акции TIEIX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 12.38% против 15.91% соответственно.


TIEIX

С начала года

23.58%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

9.16%

1 год

23.91%

5 лет

13.88%

10 лет

12.38%

VIGIX

С начала года

35.87%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

14.08%

1 год

36.02%

5 лет

19.07%

10 лет

15.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIEIX и VIGIX

TIEIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
График комиссии TIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIEIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIEIX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.822.06
Коэффициент Сортино TIEIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.352.66
Коэффициент Омега TIEIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.351.38
Коэффициент Кальмара TIEIX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.832.78
Коэффициент Мартина TIEIX, с текущим значением в 11.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.6610.87
TIEIX
VIGIX

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.82
2.06
TIEIX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и VIGIX

TIEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
0.00%1.47%1.58%1.21%1.44%1.79%2.04%1.70%1.98%2.07%1.82%1.69%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.33%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%1.20%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и VIGIX

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.04%
-1.71%
TIEIX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и VIGIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.42%
4.96%
TIEIX
VIGIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab