PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIEIX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIEIXVIGIX
Дох-ть с нач. г.24.86%29.15%
Дох-ть за 1 год37.66%41.56%
Дох-ть за 3 года8.38%8.23%
Дох-ть за 5 лет15.16%19.20%
Дох-ть за 10 лет12.82%15.67%
Коэф-т Шарпа2.892.52
Коэф-т Сортино3.703.22
Коэф-т Омега1.561.46
Коэф-т Кальмара4.203.32
Коэф-т Мартина19.7313.10
Индекс Язвы1.93%3.28%
Дневная вол-ть13.19%17.06%
Макс. просадка-55.55%-57.17%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TIEIX и VIGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и VIGIX

С начала года, TIEIX показывает доходность 24.86%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 29.15%. За последние 10 лет акции TIEIX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 12.82% против 15.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.18%
16.96%
TIEIX
VIGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIEIX и VIGIX

TIEIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
График комиссии TIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIEIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIEIX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIEIX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIEIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIEIX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIEIX, с текущим значением в 19.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.73
VIGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGIX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGIX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGIX, с текущим значением в 13.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.10

Сравнение коэффициента Шарпа TIEIX и VIGIX

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89
2.52
TIEIX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и VIGIX

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности VIGIX в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
1.18%1.47%1.58%1.21%1.44%1.79%2.04%1.70%1.98%2.07%1.82%1.69%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%1.20%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и VIGIX

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TIEIX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и VIGIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
4.87%
TIEIX
VIGIX