PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIEIX с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIEIX с TCIEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TIEIX (Nuveen Equity Index Fund Class I) and TCIEX (TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class) are both Large Cap Blend Equities funds - TIEIX tracks the Russell 3000 Index while TCIEX tracks the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TIEIX returned 15.07%/yr vs 10.23%/yr for TCIEX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIEIX charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for TCIEX.

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIEIX показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у TCIEX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции TIEIX превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 15.07% против 10.23% соответственно.

TIEIX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.49%
С начала года
10.07%
6 месяцев
8.95%
1 год
25.43%
3 года*
21.02%
5 лет*
12.38%
10 лет*
15.07%

TCIEX

1 день
0.16%
1 месяц
2.15%
С начала года
10.77%
6 месяцев
10.26%
1 год
24.50%
3 года*
17.59%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIEIX и TCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		10.07%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		10.77%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%

Correlation

The correlation between TIEIX and TCIEX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.75

The correlation between TIEIX and TCIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Equity Index Fund Class I

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с SPYTIEIX с VTITIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHDTIEIX с TILIX
Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с VTMNXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWLTCIEX с TILGX

Доходность на риск

TIEIX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIEIX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIEIXTCIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.65

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.34

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.26

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

8.43

+5.12

TIEIX vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCIEX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и TCIEX

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и TCIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIEIXTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.55%

-59.27%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-11.35%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-13.58%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-29.25%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-33.58%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

0.00%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-10.56%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.03%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и TCIEX

Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеют волатильность 4.73% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIEIXTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.80%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

12.90%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

15.55%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

16.19%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

16.63%

+1.82%

Сравнение комиссий TIEIX и TCIEX

TIEIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и TCIEX

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности TCIEX в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.51%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		2.17%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%

Часто задаваемые вопросы

TIEIX and TCIEX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCIEX has higher volatility (4.80%) compared to TIEIX (4.73%). In terms of maximum drawdown, TIEIX dropped -55.55% vs TCIEX's -59.27%.

TIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIEIX и TCIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор