PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIEIX с TCIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.08%
-2.43%
TIEIX
TCIEX

Доходность по периодам

С начала года, TIEIX показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции TIEIX превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 12.75% против 5.05% соответственно.


TIEIX

С начала года

26.31%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

14.08%

1 год

33.62%

5 лет (среднегодовая)

15.25%

10 лет (среднегодовая)

12.75%

TCIEX

С начала года

4.89%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-2.43%

1 год

11.29%

5 лет (среднегодовая)

5.81%

10 лет (среднегодовая)

5.05%

Основные характеристики


TIEIXTCIEX
Коэф-т Шарпа2.580.83
Коэф-т Сортино3.301.23
Коэф-т Омега1.501.15
Коэф-т Кальмара3.931.27
Коэф-т Мартина17.283.83
Индекс Язвы1.95%2.95%
Дневная вол-ть13.03%13.56%
Макс. просадка-55.55%-60.62%
Текущая просадка-0.28%-8.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIEIX и TCIEX

И TIEIX, и TCIEX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
График комиссии TIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TIEIX и TCIEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIEIX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIEIX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.580.83
Коэффициент Сортино TIEIX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.301.23
Коэффициент Омега TIEIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.15
Коэффициент Кальмара TIEIX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.931.27
Коэффициент Мартина TIEIX, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.283.83
TIEIX
TCIEX

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа TCIEX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
0.83
TIEIX
TCIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и TCIEX

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности TCIEX в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
1.16%1.47%1.58%1.21%1.44%1.79%2.04%1.70%1.98%2.07%1.82%1.69%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
3.00%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и TCIEX

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и TCIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
-8.28%
TIEIX
TCIEX

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и TCIEX

TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.17%
3.66%
TIEIX
TCIEX