PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIEIX с TCIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIEIXTCIEX
Дох-ть с нач. г.26.25%7.04%
Дох-ть за 1 год40.42%18.77%
Дох-ть за 3 года8.85%2.29%
Дох-ть за 5 лет15.39%6.11%
Дох-ть за 10 лет12.91%5.38%
Коэф-т Шарпа2.971.37
Коэф-т Сортино3.801.96
Коэф-т Омега1.581.24
Коэф-т Кальмара4.331.80
Коэф-т Мартина20.337.65
Индекс Язвы1.93%2.45%
Дневная вол-ть13.20%13.70%
Макс. просадка-55.55%-60.62%
Текущая просадка0.00%-6.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TIEIX и TCIEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и TCIEX

С начала года, TIEIX показывает доходность 26.25%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции TIEIX превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 12.91% против 5.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.64%
0.43%
TIEIX
TCIEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIEIX и TCIEX

И TIEIX, и TCIEX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
График комиссии TIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии TCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIEIX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIEIX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIEIX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIEIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIEIX, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIEIX, с текущим значением в 20.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.33
TCIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCIEX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TCIEX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TCIEX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TCIEX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TCIEX, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.65

Сравнение коэффициента Шарпа TIEIX и TCIEX

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа TCIEX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
1.37
TIEIX
TCIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и TCIEX

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности TCIEX в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
1.16%1.47%1.58%1.21%1.44%1.79%2.04%1.70%1.98%2.07%1.82%1.69%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
2.94%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%2.83%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и TCIEX

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и TCIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.40%
TIEIX
TCIEX

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и TCIEX

TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеют волатильность 4.05% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
4.01%
TIEIX
TCIEX