PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TIEIX с TCIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIEIX с TCIEX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).

TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIEIX или TCIEX.

Корреляция

Корреляция между TIEIX и TCIEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIEIX:

0.70

TCIEX:

0.68

Коэф-т Сортино

TIEIX:

1.07

TCIEX:

1.10

Коэф-т Омега

TIEIX:

1.16

TCIEX:

1.15

Коэф-т Кальмара

TIEIX:

0.69

TCIEX:

0.90

Коэф-т Мартина

TIEIX:

2.57

TCIEX:

2.58

Индекс Язвы

TIEIX:

5.18%

TCIEX:

4.76%

Дневная вол-ть

TIEIX:

18.05%

TCIEX:

16.45%

Макс. просадка

TIEIX:

-56.33%

TCIEX:

-61.01%

Текущая просадка

TIEIX:

-4.87%

TCIEX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TIEIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у TCIEX с доходностью 14.27%. За последние 10 лет акции TIEIX превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 11.55% против 5.57% соответственно.

TIEIX

С начала года

-0.41%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-3.04%

1 год

12.49%

5 лет

16.75%

10 лет

11.55%

TCIEX

С начала года

14.27%

1 месяц

9.35%

6 месяцев

10.60%

1 год

11.17%

5 лет

12.51%

10 лет

5.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TIEIX и TCIEX

И TIEIX, и TCIEX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIEIX и TCIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TIEIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности TCIEX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIEIX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCIEX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и TCIEX

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TCIEX в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		1.31%1.30%1.47%1.58%1.21%1.44%1.79%2.04%1.70%1.98%2.07%1.82%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		2.77%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.05%3.94%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и TCIEX

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -56.33%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -61.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и TCIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и TCIEX

TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...