PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIEIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIEIX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIEIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		-3.95%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, TIEIX показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TIEIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.41% против 18.99% соответственно.

TIEIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.53%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.41%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Equity Index Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с VTITIEIX с SPYTIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с SCHDTIEIX с TILIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий TIEIX и QQQ

TIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ ETF
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund

Доходность на риск

TIEIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIEIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIEIXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.07

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.66

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.00

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

7.32

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIEIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIEIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.07

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.04

Корреляция

Корреляция между TIEIX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и QQQ

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		2.49%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и QQQ

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TIEIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.55%

-82.97%

+27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-12.62%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-35.12%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-35.12%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-7.86%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-32.99%

+22.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.44%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и QQQ

Текущая волатильность для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) составляет 5.46%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIEIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.61%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

12.82%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

22.70%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

22.38%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

22.25%

-3.87%