PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIEIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.08%
10.78%
TIEIX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, TIEIX показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции TIEIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.75% против 18.03% соответственно.


TIEIX

С начала года

26.31%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

14.08%

1 год

33.62%

5 лет (среднегодовая)

15.25%

10 лет (среднегодовая)

12.75%

QQQ

С начала года

24.04%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

10.78%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

20.99%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


TIEIXQQQ
Коэф-т Шарпа2.581.76
Коэф-т Сортино3.302.35
Коэф-т Омега1.501.32
Коэф-т Кальмара3.932.25
Коэф-т Мартина17.288.18
Индекс Язвы1.95%3.74%
Дневная вол-ть13.03%17.36%
Макс. просадка-55.55%-82.98%
Текущая просадка-0.28%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIEIX и QQQ

TIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии TIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TIEIX и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIEIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIEIX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.581.76
Коэффициент Сортино TIEIX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.302.35
Коэффициент Омега TIEIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.32
Коэффициент Кальмара TIEIX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.932.25
Коэффициент Мартина TIEIX, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.288.18
TIEIX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
1.76
TIEIX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и QQQ

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
1.16%1.47%1.58%1.21%1.44%1.79%2.04%1.70%1.98%2.07%1.82%1.69%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и QQQ

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
-1.62%
TIEIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и QQQ

Текущая волатильность для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) составляет 4.17%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.17%
5.36%
TIEIX
QQQ