PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIEIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIEIXQQQ
Дох-ть с нач. г.24.86%23.99%
Дох-ть за 1 год37.66%36.58%
Дох-ть за 3 года8.38%8.99%
Дох-ть за 5 лет15.16%21.09%
Дох-ть за 10 лет12.82%18.40%
Коэф-т Шарпа2.892.17
Коэф-т Сортино3.702.86
Коэф-т Омега1.561.39
Коэф-т Кальмара4.202.79
Коэф-т Мартина19.7310.19
Индекс Язвы1.93%3.72%
Дневная вол-ть13.19%17.42%
Макс. просадка-55.55%-82.98%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TIEIX и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и QQQ

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIEIX показывает доходность 24.86%, а QQQ немного ниже – 23.99%. За последние 10 лет акции TIEIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.82% против 18.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.52%
14.98%
TIEIX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIEIX и QQQ

TIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии TIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIEIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIEIX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIEIX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIEIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIEIX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIEIX, с текущим значением в 19.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.73
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.19

Сравнение коэффициента Шарпа TIEIX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89
2.17
TIEIX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и QQQ

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
1.18%1.47%1.58%1.21%1.44%1.79%2.04%1.70%1.98%2.07%1.82%1.69%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и QQQ

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TIEIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и QQQ

Текущая волатильность для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) составляет 4.06%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
5.02%
TIEIX
QQQ