PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIEIX с TILIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.31%
12.86%
TIEIX
TILIX

Доходность по периодам

С начала года, TIEIX показывает доходность 23.61%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью 28.51%. За последние 10 лет акции TIEIX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 12.61% против 16.34% соответственно.


TIEIX

С начала года

23.61%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

11.46%

1 год

32.31%

5 лет (среднегодовая)

14.69%

10 лет (среднегодовая)

12.61%

TILIX

С начала года

28.51%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

13.42%

1 год

35.57%

5 лет (среднегодовая)

19.10%

10 лет (среднегодовая)

16.34%

Основные характеристики


TIEIXTILIX
Коэф-т Шарпа2.482.13
Коэф-т Сортино3.192.78
Коэф-т Омега1.481.39
Коэф-т Кальмара3.772.74
Коэф-т Мартина16.6710.77
Индекс Язвы1.94%3.35%
Дневная вол-ть13.03%16.90%
Макс. просадка-55.55%-51.32%
Текущая просадка-2.42%-2.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIEIX и TILIX

И TIEIX, и TILIX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
График комиссии TIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии TILIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TIEIX и TILIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIEIX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIEIX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.482.13
Коэффициент Сортино TIEIX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.192.78
Коэффициент Омега TIEIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.39
Коэффициент Кальмара TIEIX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.772.74
Коэффициент Мартина TIEIX, с текущим значением в 16.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.6710.77
TIEIX
TILIX

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.13
TIEIX
TILIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и TILIX

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности TILIX в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
1.19%1.47%1.58%1.21%1.44%1.79%2.04%1.70%1.98%2.07%1.82%1.69%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
0.59%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%1.37%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и TILIX

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что больше максимальной просадки TILIX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и TILIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.42%
-2.79%
TIEIX
TILIX

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и TILIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) составляет 4.24%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.24%
5.50%
TIEIX
TILIX