PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIEIX с TILIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIEIXTILIX
Дох-ть с нач. г.26.25%32.14%
Дох-ть за 1 год40.42%45.19%
Дох-ть за 3 года8.85%10.39%
Дох-ть за 5 лет15.39%20.13%
Дох-ть за 10 лет12.91%16.76%
Коэф-т Шарпа2.972.59
Коэф-т Сортино3.803.32
Коэф-т Омега1.581.47
Коэф-т Кальмара4.333.34
Коэф-т Мартина20.3313.14
Индекс Язвы1.93%3.34%
Дневная вол-ть13.20%16.96%
Макс. просадка-55.55%-51.32%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TIEIX и TILIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и TILIX

С начала года, TIEIX показывает доходность 26.25%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью 32.14%. За последние 10 лет акции TIEIX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 12.91% против 16.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
912.12%
1,124.02%
TIEIX
TILIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIEIX и TILIX

И TIEIX, и TILIX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
График комиссии TIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии TILIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIEIX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIEIX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIEIX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIEIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIEIX, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIEIX, с текущим значением в 20.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.33
TILIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILIX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TILIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TILIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TILIX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TILIX, с текущим значением в 13.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.14

Сравнение коэффициента Шарпа TIEIX и TILIX

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
2.59
TIEIX
TILIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и TILIX

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности TILIX в 0.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
1.16%1.47%1.58%1.21%1.44%1.79%2.04%1.70%1.98%2.07%1.82%1.69%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
0.57%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%1.37%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и TILIX

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что больше максимальной просадки TILIX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и TILIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TIEIX
TILIX

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и TILIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) составляет 4.05%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
5.09%
TIEIX
TILIX