PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TIEIX с TILIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIEIX с TILIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIEIX или TILIX.

Корреляция

Корреляция между TIEIX и TILIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIEIX:

0.52

TILIX:

0.42

Коэф-т Сортино

TIEIX:

0.82

TILIX:

0.70

Коэф-т Омега

TIEIX:

1.12

TILIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

TIEIX:

0.50

TILIX:

0.41

Коэф-т Мартина

TIEIX:

1.87

TILIX:

1.34

Индекс Язвы

TIEIX:

5.17%

TILIX:

7.22%

Дневная вол-ть

TIEIX:

17.71%

TILIX:

22.90%

Макс. просадка

TIEIX:

-56.33%

TILIX:

-51.60%

Текущая просадка

TIEIX:

-7.85%

TILIX:

-10.51%

Доходность по периодам

С начала года, TIEIX показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -6.36%. За последние 10 лет акции TIEIX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.27% соответственно.

TIEIX

С начала года

-3.54%

1 месяц

8.06%

6 месяцев

-5.77%

1 год

8.97%

5 лет

15.03%

10 лет

11.32%

TILIX

С начала года

-6.36%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-7.93%

1 год

9.34%

5 лет

12.08%

10 лет

12.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TIEIX и TILIX

И TIEIX, и TILIX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIEIX и TILIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TIEIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг риск-скорректированной доходности TILIX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIEIX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и TILIX

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности TILIX в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		1.35%1.30%1.47%1.58%1.21%1.44%1.79%2.04%1.70%1.98%2.07%1.82%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		0.64%0.60%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и TILIX

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки TILIX в -51.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и TILIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и TILIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) составляет 7.57%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...