Сравнение TIEIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TIEIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIEIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | -3.95% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TIEIX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIEIX имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции VTI немного впереди с 13.69%.
TIEIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.41%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIEIX и VTI
TIEIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIEIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
TIEIX
VTI
Сравнение TIEIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIEIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.52 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.54 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 7.30 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIEIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TIEIX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIEIX и VTI
Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 2.49% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TIEIX и VTI
Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIEIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.55% | -55.45% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -12.30% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -25.36% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -35.00% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -5.54% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -8.08% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.60% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIEIX и VTI
TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.46% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIEIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.48% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.75% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 19.02% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.41% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.29% | +0.09% |