PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIEIX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIEIXVTI
Дох-ть с нач. г.24.86%24.89%
Дох-ть за 1 год37.66%37.66%
Дох-ть за 3 года8.38%8.22%
Дох-ть за 5 лет15.16%15.13%
Дох-ть за 10 лет12.82%12.82%
Коэф-т Шарпа2.893.01
Коэф-т Сортино3.704.02
Коэф-т Омега1.561.56
Коэф-т Кальмара4.204.08
Коэф-т Мартина19.7319.62
Индекс Язвы1.93%1.94%
Дневная вол-ть13.19%12.66%
Макс. просадка-55.55%-55.45%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TIEIX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и VTI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIEIX показывает доходность 24.86%, а VTI немного выше – 24.89%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции TIEIX – 12.82% и акции VTI – 12.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.52%
14.51%
TIEIX
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIEIX и VTI

TIEIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
График комиссии TIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIEIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIEIX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIEIX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIEIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIEIX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIEIX, с текущим значением в 19.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.73
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 19.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.62

Сравнение коэффициента Шарпа TIEIX и VTI

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89
3.01
TIEIX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и VTI

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTI в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
1.18%1.47%1.58%1.21%1.44%1.79%2.04%1.70%1.98%2.07%1.82%1.69%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и VTI

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TIEIX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и VTI

TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.06% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
4.12%
TIEIX
VTI