PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIEIX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.47%
13.42%
TIEIX
VTI

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIEIX показывает доходность 25.63%, а VTI немного выше – 25.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIEIX имеют среднегодовую доходность 12.68%, а акции VTI немного отстают с 12.67%.


TIEIX

С начала года

25.63%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

14.29%

1 год

32.89%

5 лет (среднегодовая)

15.14%

10 лет (среднегодовая)

12.68%

VTI

С начала года

25.64%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

14.24%

1 год

32.95%

5 лет (среднегодовая)

15.11%

10 лет (среднегодовая)

12.67%

Основные характеристики


TIEIXVTI
Коэф-т Шарпа2.572.68
Коэф-т Сортино3.303.57
Коэф-т Омега1.501.49
Коэф-т Кальмара3.923.91
Коэф-т Мартина17.2317.13
Индекс Язвы1.95%1.96%
Дневная вол-ть13.03%12.51%
Макс. просадка-55.55%-55.45%
Текущая просадка-0.82%-0.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIEIX и VTI

TIEIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
График комиссии TIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TIEIX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIEIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIEIX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.572.68
Коэффициент Сортино TIEIX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.303.57
Коэффициент Омега TIEIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.49
Коэффициент Кальмара TIEIX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.923.91
Коэффициент Мартина TIEIX, с текущим значением в 17.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.2317.13
TIEIX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
2.68
TIEIX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и VTI

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VTI в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
1.17%1.47%1.58%1.21%1.44%1.79%2.04%1.70%1.98%2.07%1.82%1.69%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и VTI

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
-0.84%
TIEIX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и VTI

TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.15% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
4.19%
TIEIX
VTI