PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIEIX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIEIXSCHD
Дох-ть с нач. г.26.11%17.47%
Дох-ть за 1 год35.19%27.61%
Дох-ть за 3 года8.85%6.96%
Дох-ть за 5 лет15.18%12.74%
Дох-ть за 10 лет12.89%11.66%
Коэф-т Шарпа2.922.70
Коэф-т Сортино3.733.89
Коэф-т Омега1.571.48
Коэф-т Кальмара4.473.71
Коэф-т Мартина19.8214.94
Индекс Язвы1.93%2.04%
Дневная вол-ть13.10%11.25%
Макс. просадка-55.55%-33.37%
Текущая просадка-0.45%-0.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TIEIX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и SCHD

С начала года, TIEIX показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.47%. За последние 10 лет акции TIEIX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.89% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.56%
10.72%
TIEIX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIEIX и SCHD

TIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии TIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIEIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIEIX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIEIX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIEIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIEIX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIEIX, с текущим значением в 19.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.82
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.94

Сравнение коэффициента Шарпа TIEIX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92
2.70
TIEIX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и SCHD

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SCHD в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
1.17%1.47%1.58%1.21%1.44%1.79%2.04%1.70%1.98%2.07%1.82%1.69%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и SCHD

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
-0.51%
TIEIX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и SCHD

TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
3.49%
TIEIX
SCHD