PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIEIX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.47%
13.51%
TIEIX
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, TIEIX показывает доходность 25.63%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции TIEIX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.68% против 11.54% соответственно.


TIEIX

С начала года

25.63%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

14.29%

1 год

32.89%

5 лет (среднегодовая)

15.14%

10 лет (среднегодовая)

12.68%

SCHD

С начала года

17.35%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

13.68%

1 год

26.18%

5 лет (среднегодовая)

12.87%

10 лет (среднегодовая)

11.54%

Основные характеристики


TIEIXSCHD
Коэф-т Шарпа2.572.40
Коэф-т Сортино3.303.44
Коэф-т Омега1.501.42
Коэф-т Кальмара3.923.63
Коэф-т Мартина17.2312.99
Индекс Язвы1.95%2.05%
Дневная вол-ть13.03%11.09%
Макс. просадка-55.55%-33.37%
Текущая просадка-0.82%-0.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIEIX и SCHD

TIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии TIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TIEIX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIEIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIEIX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.572.40
Коэффициент Сортино TIEIX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.303.44
Коэффициент Омега TIEIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.42
Коэффициент Кальмара TIEIX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.923.63
Коэффициент Мартина TIEIX, с текущим значением в 17.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.2312.99
TIEIX
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
2.40
TIEIX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и SCHD

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SCHD в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
1.17%1.47%1.58%1.21%1.44%1.79%2.04%1.70%1.98%2.07%1.82%1.69%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и SCHD

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
-0.62%
TIEIX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и SCHD

TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
3.48%
TIEIX
SCHD