PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THYF с TLTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THYF с TLTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) and TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments. Both are actively managed. Over the past year, THYF returned 6.98% vs 5.19% for TLTI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. THYF charges 0.56%/yr vs 0.58%/yr for TLTI.

Доходность

Сравнение доходности THYF и TLTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у TLTI с доходностью 1.07%.

THYF

1 день
0.16%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.98%
3 года*
8.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTI

1 день
0.23%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THYF и TLTI

2026 (YTD)20252024
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		1.66%7.77%-0.50%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		1.07%4.31%-4.61%

Correlation

The correlation between THYF and TLTI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.38

Сравнение распределения секторов THYF и TLTI

Секторы
THYF
TLTI

Финансовые услуги

34.0%
11.8%

Сырьевые материалы

18.3%
1.8%

Здравоохранение

9.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.1%

Недвижимость

6.8%
1.9%

Промышленность

6.1%
8.3%

Энергетика

4.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.9%

Технологии

3.7%
35.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
11.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Финансовые услуги

THYF
34.0%
TLTI
11.8%

Сырьевые материалы

THYF
18.3%
TLTI
1.8%

Здравоохранение

THYF
9.8%
TLTI
8.5%

Потребительский циклический сектор

THYF
8.1%
TLTI
10.1%

Недвижимость

THYF
6.8%
TLTI
1.9%

Промышленность

THYF
6.1%
TLTI
8.3%

Энергетика

THYF
4.3%
TLTI
3.5%

Потребительский защитный сектор

THYF
3.9%
TLTI
4.9%

Технологии

THYF
3.7%
TLTI
35.6%

Коммуникационные услуги

THYF
3.7%
TLTI
11.2%

Коммунальные услуги

THYF
1.4%
TLTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с JAAATHYF с BNDTHYF с SJNKTHYF с SCHGTHYF с HYBL
Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с SPTLTLTI с NVDA

Доходность на риск

THYF vs. TLTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYF c TLTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYFTLTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.56

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.86

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

0.79

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

1.92

+9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THYF vs. TLTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа TLTI равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и TLTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYFTLTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.56

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.03

+1.44

Просадки

Сравнение просадок THYF и TLTI

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки TLTI в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и TLTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THYFTLTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-8.70%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-6.60%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-3.47%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-3.51%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.72%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и TLTI

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) составляет 1.13%, в то время как у NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что THYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THYFTLTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

2.76%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

6.43%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

9.48%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

11.14%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

11.14%

-5.32%

Сравнение комиссий THYF и TLTI

THYF берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TLTI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и TLTI

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности TLTI в 6.29%

ПозицияTTM2025202420232022
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.01%7.17%7.30%8.02%1.50%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.29%6.33%0.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THYF and TLTI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTI has higher volatility (2.76%) compared to THYF (1.13%). In terms of maximum drawdown, THYF dropped -5.24% vs TLTI's -8.70%.

On 1-year performance, THYF leads with 6.98% vs 5.19% for TLTI. On fees, THYF is cheaper at 0.56% per year. On volatility, THYF has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THYF has performed better with a 6.98% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THYF is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.

THYF has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 6.29% for TLTI.

THYF is categorized as High Yield Bonds, while TLTI is Derivative Income. They also come from different issuers: T. Rowe Price and NEOS Investments. Their fees differ too: 0.56% for THYF and 0.58% for TLTI.

THYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THYF и TLTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор