Сравнение THYF с TLTI
THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) and TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments. Both are actively managed. Over the past year, THYF returned 6.14% vs 5.21% for TLTI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. THYF charges 0.56%/yr vs 0.58%/yr for TLTI.
Доходность
Сравнение доходности THYF и TLTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THYF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYF и TLTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 2.32% | 7.77% | -0.34% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.00% | 4.31% | -5.46% |
Correlation
The correlation between THYF and TLTI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYF vs. TLTI — Ранг доходности на риск
THYF
TLTI
Сравнение THYF c TLTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYF | TLTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.79 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 1.82 | +8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THYF и TLTI
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки TLTI в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и TLTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYF | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -8.70% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -6.60% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -4.49% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -3.59% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 2.86% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и TLTI
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) составляет 0.80%, в то время как у NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что THYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYF | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 2.47% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 6.72% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 9.09% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 11.01% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 11.01% | -5.26% |
Сравнение комиссий THYF и TLTI
THYF берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TLTI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и TLTI
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что сопоставимо с доходностью TLTI в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 6.93% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.87% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THYF and TLTI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTI has higher volatility (2.47%) compared to THYF (0.80%). In terms of maximum drawdown, THYF dropped -5.24% vs TLTI's -8.70%.
On 1-year performance, THYF leads with 6.14% vs 5.21% for TLTI. On fees, THYF is cheaper at 0.56% per year. On volatility, THYF has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THYF has performed better with a 6.14% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THYF is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.
THYF has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 6.87% for TLTI.
THYF is categorized as High Yield Bonds, while TLTI is Derivative Income. They also come from different issuers: T. Rowe Price and NEOS Investments. Their fees differ too: 0.56% for THYF and 0.58% for TLTI.
THYF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THYF и TLTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор