Сравнение THYF с TLTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI).
THYF и TLTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности THYF и TLTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THYF и TLTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.37% | 7.77% | -0.50% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
Доходность по периодам
С начала года, THYF показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у TLTI с доходностью 0.62%.
THYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THYF и TLTI
THYF берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TLTI в 0.58%.
Доходность на риск
THYF vs. TLTI — Ранг доходности на риск
THYF
TLTI
Сравнение THYF c TLTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THYF | TLTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.00 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.08 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.12 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 0.25 | +7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYF | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.00 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.01 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между THYF и TLTI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и TLTI
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности TLTI в 6.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THYF и TLTI
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки TLTI в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и TLTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| THYF | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -8.70% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -8.70% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -3.90% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -3.45% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 4.04% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и TLTI
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) составляет 1.89%, в то время как у NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что THYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THYF | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 3.76% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 6.43% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 11.32% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 11.50% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 11.50% | -5.60% |