PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THYF с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THYF с TCAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, THYF returned 7.02% vs -1.87% for TCAL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. THYF charges 0.56%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.

Доходность

Сравнение доходности THYF и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THYF показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.88%.

THYF

1 день
-0.35%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.90%
1 год
7.02%
3 года*
8.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THYF и TCAL

2026 (YTD)2025
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		1.50%7.21%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.88%1.58%

Correlation

The correlation between THYF and TCAL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.32

Сравнение распределения секторов THYF и TCAL

Секторы
THYF
TCAL

Финансовые услуги

34.0%
15.0%

Сырьевые материалы

18.3%
1.7%

Здравоохранение

9.8%
18.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.7%

Недвижимость

6.8%
2.2%

Промышленность

6.1%
19.3%

Энергетика

4.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
11.3%

Технологии

3.7%
11.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
0.9%

Коммунальные услуги

1.4%
9.8%

Финансовые услуги

THYF
34.0%
TCAL
15.0%

Сырьевые материалы

THYF
18.3%
TCAL
1.7%

Здравоохранение

THYF
9.8%
TCAL
18.7%

Потребительский циклический сектор

THYF
8.1%
TCAL
8.7%

Недвижимость

THYF
6.8%
TCAL
2.2%

Промышленность

THYF
6.1%
TCAL
19.3%

Энергетика

THYF
4.3%
TCAL
1.3%

Потребительский защитный сектор

THYF
3.9%
TCAL
11.3%

Технологии

THYF
3.7%
TCAL
11.3%

Коммуникационные услуги

THYF
3.7%
TCAL
0.9%

Коммунальные услуги

THYF
1.4%
TCAL
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с JAAATHYF с BNDTHYF с SJNKTHYF с SCHGTHYF с HYBL
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с GPIQTCAL с TCAFTCAL с QDVOTCAL с HYLBTCAL с ICOI

Доходность на риск

THYF vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THYF c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THYFTCALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.20

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
-0.22

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.97

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.27

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

-0.70

+12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THYF vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THYF на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THYF и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THYFTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

-0.20

+2.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

-0.10

+1.57

Просадки

Сравнение просадок THYF и TCAL

Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и TCAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THYFTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-7.24%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-7.00%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-5.92%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-2.02%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.67%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности THYF и TCAL

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) составляет 1.12%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что THYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THYFTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

2.46%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

7.08%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

9.31%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

11.25%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

11.25%

-5.43%

Сравнение комиссий THYF и TCAL

THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THYF и TCAL

Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности TCAL в 11.96%

ПозицияTTM2025202420232022
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.96%8.34%0.00%0.00%0.00%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.02%7.17%7.30%8.02%1.50%

Часто задаваемые вопросы

THYF and TCAL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAL has higher volatility (2.46%) compared to THYF (1.12%). In terms of maximum drawdown, THYF dropped -5.24% vs TCAL's -7.24%.

On 1-year performance, THYF leads with 7.02% vs -1.87% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, THYF has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THYF has performed better with a 7.02% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.

TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 7.02% for THYF.

THYF is categorized as High Yield Bonds, while TCAL is Derivative Income. Their fees differ too: 0.56% for THYF and 0.34% for TCAL.

THYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THYF и TCAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор