PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAL с GPIQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

TCAL и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAL и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и GPIQ

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.47%1.58%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

TCAL

1 день
0.99%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.85%
1 год
-1.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEETCAL с KHPI
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий TCAL и GPIQ

TCAL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

TCAL vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.17

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.80

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.04

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

9.31

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.17

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.31

-1.39

Корреляция

Корреляция между TCAL и GPIQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и GPIQ

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности GPIQ в 10.75%

TTM202520242023
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.74%8.34%0.00%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок TCAL и GPIQ

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TCALGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-21.06%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-12.08%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-5.62%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-2.38%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.64%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и GPIQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.36%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCALGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

6.15%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

11.22%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

20.45%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

17.74%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

17.74%

-6.06%