PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAL с HYLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price, while HYLB is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. TCAL is actively managed, while HYLB is passively managed. Over the past year, TCAL returned -1.87% vs 6.87% for HYLB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.

Доходность

Сравнение доходности TCAL и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 1.53%.

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
-0.18%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.87%
3 года*
8.72%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAL и HYLB

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.88%1.58%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		1.53%7.37%

Correlation

The correlation between TCAL and HYLB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с GPIQTCAL с TCAFTCAL с QDVOTCAL с ICOITCAL с FYEE
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с JNKHYLB с FTSL

Доходность на риск

TCAL vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALHYLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.86

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.83

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.04

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

13.06

-13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа HYLB равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.86

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.58

-0.68

Просадки

Сравнение просадок TCAL и HYLB

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и HYLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCALHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-22.91%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-2.27%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.19%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-2.43%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.53%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и HYLB

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCALHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.20%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

2.93%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

3.70%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

7.47%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

8.18%

+3.07%

Сравнение комиссий TCAL и HYLB

TCAL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и HYLB

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности HYLB в 6.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.49%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.96%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAL and HYLB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAL has higher volatility (2.46%) compared to HYLB (1.20%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs HYLB's -22.91%.

On 1-year performance, HYLB leads with 6.87% vs -1.87% for TCAL. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYLB has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYLB has performed better with a 6.87% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for TCAL.

TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 6.49% for HYLB.

TCAL is categorized as Derivative Income, while HYLB is High Yield Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and DWS. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.15% for HYLB.

HYLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAL и HYLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор