Сравнение TCAL с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
TCAL и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и HYLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 7.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и HYLB
TCAL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Доходность на риск
TCAL vs. HYLB — Ранг доходности на риск
TCAL
HYLB
Сравнение TCAL c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.32 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.97 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.92 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 10.01 | -10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.32 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.57 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и HYLB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и HYLB
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности HYLB в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.51% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и HYLB
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и HYLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -22.91% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -3.88% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -1.02% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -2.47% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.75% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и HYLB
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.22% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 2.83% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 5.49% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 7.45% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 8.24% | +3.42% |