Сравнение TCAL с HYLB
TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price, while HYLB is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. TCAL is actively managed, while HYLB is passively managed. Over the past year, TCAL returned 0.07% vs 6.11% for HYLB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.
Доходность
Сравнение доходности TCAL и HYLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 1.67%.
TCAL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 0.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAL и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -1.64% | 1.89% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.67% | 7.13% |
Correlation
The correlation between TCAL and HYLB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAL vs. HYLB — Ранг доходности на риск
TCAL
HYLB
Сравнение TCAL c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAL | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.70 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 11.55 | -11.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAL и HYLB
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и HYLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAL | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -22.91% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -2.27% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -0.22% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -2.42% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 0.53% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и HYLB
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAL | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 1.06% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 3.02% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 3.77% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 7.48% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.26% | 8.16% | +3.10% |
Сравнение комиссий TCAL и HYLB
TCAL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и HYLB
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности HYLB в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.48% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.81% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCAL and HYLB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCAL has higher volatility (3.09%) compared to HYLB (1.06%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs HYLB's -22.91%.
On 1-year performance, HYLB leads with 6.11% vs 0.07% for TCAL. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYLB has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYLB has performed better with a 6.11% return vs 0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for TCAL.
TCAL has the higher dividend yield at 11.81%, compared with 6.48% for HYLB.
TCAL is categorized as Derivative Income, while HYLB is High Yield Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and DWS. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.15% for HYLB.
HYLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCAL и HYLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор