PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAL с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

TCAL и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAL и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и JEPI

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%7.18%

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEETCAL с KHPI
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий TCAL и JEPI

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

TCAL vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.61

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.95

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.79

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

3.83

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.61

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.04

-1.09

Корреляция

Корреляция между TCAL и JEPI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и JEPI

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок TCAL и JEPI

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

TCALJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-13.71%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-10.28%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-4.53%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-2.07%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.12%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и JEPI

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCALJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.90%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

6.36%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

13.24%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

11.06%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

10.88%

+0.78%