PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAL с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, TCAL returned -1.87% vs 7.70% for JEPI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности TCAL и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAL и JEPI

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.88%1.58%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%7.18%

Correlation

The correlation between TCAL and JEPI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.73

The correlation between TCAL and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCAL и JEPI

Секторы
TCAL
JEPI

Промышленность

19.3%
13.8%

Здравоохранение

18.7%
14.1%

Финансовые услуги

15.0%
9.8%

Потребительский защитный сектор

11.3%
9.6%

Технологии

11.3%
19.1%

Коммунальные услуги

9.8%
6.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.7%

Недвижимость

2.2%
3.5%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Энергетика

1.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
6.9%

Промышленность

TCAL
19.3%
JEPI
13.8%

Здравоохранение

TCAL
18.7%
JEPI
14.1%

Финансовые услуги

TCAL
15.0%
JEPI
9.8%

Потребительский защитный сектор

TCAL
11.3%
JEPI
9.6%

Технологии

TCAL
11.3%
JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

TCAL
9.8%
JEPI
6.2%

Потребительский циклический сектор

TCAL
8.7%
JEPI
11.7%

Недвижимость

TCAL
2.2%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

TCAL
1.7%
JEPI
1.9%

Энергетика

TCAL
1.3%
JEPI
3.5%

Коммуникационные услуги

TCAL
0.9%
JEPI
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPQTCAL с GPIQTCAL с TCAFTCAL с QDVOTCAL с HYLBTCAL с ICOITCAL с FYEE
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

TCAL vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.99

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
1.47

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.16

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

3.73

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.99

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.01

-1.11

Просадки

Сравнение просадок TCAL и JEPI

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCALJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-13.71%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-6.68%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-4.83%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-2.12%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.07%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и JEPI

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCALJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.35%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

6.07%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

7.85%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

11.06%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

10.80%

+0.45%

Сравнение комиссий TCAL и JEPI

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и JEPI

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.96%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAL and JEPI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAL has higher volatility (2.46%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, JEPI leads with 7.70% vs -1.87% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPI has performed better with a 7.70% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 8.27% for JEPI.

TCAL is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: T. Rowe Price and JPMorgan. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAL и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор