- CUSIP
- 87283Q784
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 26 мар. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $270M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) снизился на 2.9% с начала года. Текущая цена акции TCAL — $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) показал доход в -2.88% с начала года и -1.87% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TCAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.07%.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении TCAL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.42% | 1.79% | -5.52% | 1.61% | -0.97% | -1.04% | -2.88% | ||||||
| 2025 | 0.46% | -0.82% | 0.78% | 0.36% | 0.13% | 0.66% | 0.41% | -1.18% | 2.49% | -1.65% | 1.58% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF has an annualized alpha of -9.24%, beta of 0.36, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2025.
- This ETF participated in 81.67% of S&P 500 Index downside but only 12.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.36 may look defensive, but with R2 of 0.31 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.24%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 12.52%
- Участие в снижении
- 81.67%
Комиссия
Комиссия TCAL составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCAL имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TCAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.93 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 13.52 | -14.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.61 | $1.97 |
Дивидендный доход | 11.96% | 8.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.26 | $0.18 | $0.22 | $0.21 | $0.19 | $0.00 | $1.06 | ||||||
| 2025 | $0.17 | $0.24 | $0.22 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.30 | $0.21 | $0.22 | $1.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF показал максимальную просадку в 7.24%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF составляет 5.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -7.24%апр. 2025 г. | 5d | 2mo 5d | 2mo 10dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.00%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 3dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -3.82%нояб. 2025 г. | 13d | 3mo 5d | 3mo 18dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.63%сент. 2025 г. | 26d | 1mo 4d | 2moавг. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.42%февр. 2026 г. | 3d | 15d | 18dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| TCAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -56.78% | +49.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -9.10% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -0.74% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -10.72% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.97% | +0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TCAL
Добавьте T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCAL