PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAL с JEPQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. TCAL is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, TCAL returned 0.07% vs 25.10% for JEPQ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности TCAL и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

TCAL

1 день
1.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-2.59%
1 год
0.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-2.48%
1 месяц
0.34%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.10%
3 года*
19.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAL и JEPQ

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-1.64%1.89%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%20.01%

Correlation

The correlation between TCAL and JEPQ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.19

Сравнение распределения секторов TCAL и JEPQ

Секторы
TCAL
JEPQ

Здравоохранение

21.5%
3.9%

Промышленность

20.9%
2.8%

Финансовые услуги

14.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

11.1%
6.0%

Коммунальные услуги

10.1%
1.1%

Технологии

9.8%
58.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
11.8%

Недвижимость

2.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.7%
13.9%

Сырьевые материалы

1.7%
0.9%

Энергетика

1.2%
0.3%

Здравоохранение

TCAL
21.5%
JEPQ
3.9%

Промышленность

TCAL
20.9%
JEPQ
2.8%

Финансовые услуги

TCAL
14.0%
JEPQ
0.3%

Потребительский защитный сектор

TCAL
11.1%
JEPQ
6.0%

Коммунальные услуги

TCAL
10.1%
JEPQ
1.1%

Технологии

TCAL
9.8%
JEPQ
58.9%

Потребительский циклический сектор

TCAL
8.1%
JEPQ
11.8%

Недвижимость

TCAL
2.2%
JEPQ
0.2%

Коммуникационные услуги

TCAL
1.7%
JEPQ
13.9%

Сырьевые материалы

TCAL
1.7%
JEPQ
0.9%

Энергетика

TCAL
1.2%
JEPQ
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с TCAFTCAL с GPIQTCAL с ICOITCAL с QDVOTCAL с HYLBTCAL с ROCY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

TCAL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 99
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCALJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.93

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.57

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

2.86

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

13.55

-13.53

TCAL vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAL и JEPQ

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCALJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-20.07%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-8.82%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-2.48%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.40%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.86%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и JEPQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.09%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCALJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

6.27%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

10.58%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

13.08%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.26%

16.79%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.26%

16.79%

-5.53%

Сравнение комиссий TCAL и JEPQ

TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и JEPQ

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.81%8.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAL and JEPQ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to TCAL (3.09%). In terms of maximum drawdown, TCAL dropped -7.24% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 25.10% vs 0.07% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 25.10% return vs 0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

TCAL has the higher dividend yield at 11.81%, compared with 10.22% for JEPQ.

TCAL is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: T. Rowe Price and JPMorgan. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAL и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор