Сравнение TCAL с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
TCAL и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 20.56% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и JEPQ
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
TCAL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
TCAL
JEPQ
Сравнение TCAL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.09 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.66 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.82 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 8.93 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.09 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.84 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и JEPQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и JEPQ
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и JEPQ
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -20.07% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -11.58% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -4.89% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -3.55% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.36% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и JEPQ
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 6.08% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 10.52% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 18.54% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 16.91% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 16.91% | -5.25% |