Сравнение TCAL с ROCY
TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) and ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TCAL charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for ROCY.
Доходность
Сравнение доходности TCAL и ROCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TCAL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 0.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROCY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAL и ROCY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -0.12% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 9.39% |
Correlation
The correlation between TCAL and ROCY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAL vs. ROCY — Ранг доходности на риск
TCAL
ROCY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TCAL c ROCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAL | ROCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAL и ROCY
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что больше максимальной просадки ROCY в -3.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и ROCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAL | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -3.53% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -1.88% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -0.56% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и ROCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAL | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 12.34% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 12.34% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.26% | 12.34% | -1.08% |
Сравнение комиссий TCAL и ROCY
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ROCY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и ROCY
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности ROCY в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.65% | 0.00% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.81% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
TCAL and ROCY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for ROCY.
TCAL has the higher dividend yield at 11.81%, compared with 1.65% for ROCY.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and JPMorgan. Their fees differ too: 0.34% for TCAL and 0.35% for ROCY.
Подберите оптимальное распределение для TCAL и ROCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор