PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAL с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAL с TCAF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

TCAL и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAL и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAL и TCAF

2026 (YTD)2025
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.47%1.58%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.88%17.11%

Доходность по периодам

С начала года, TCAL показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.88%.

TCAL

1 день
0.99%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.85%
1 год
-1.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
2.98%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-5.12%
1 год
10.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEETCAL с KHPI
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPA

Сравнение комиссий TCAL и TCAF

TCAL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TCAL vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAL c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCALTCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.63

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.02

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.98

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

3.61

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAL vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAL на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа TCAF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAL и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCALTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.63

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.93

-1.01

Корреляция

Корреляция между TCAL и TCAF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAL и TCAF

Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности TCAF в 0.54%

TTM202520242023
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.74%8.34%0.00%0.00%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%

Просадки

Сравнение просадок TCAL и TCAF

Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и TCAF.

Загрузка...

Показатели просадок

TCALTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-16.37%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-11.33%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-8.66%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-2.10%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.08%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAL и TCAF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.36%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCALTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.47%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.26%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

17.35%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

14.12%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

14.12%

-2.44%