Сравнение TCAL с ICOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI).
TCAL и ICOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. ICOI - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и ICOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.47% | 1.77% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -21.92% | -7.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у ICOI с доходностью -21.92%.
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -21.92%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и ICOI
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ICOI в 0.98%.
Доходность на риск
TCAL vs. ICOI — Ранг доходности на риск
TCAL
ICOI
Сравнение TCAL c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.55 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и ICOI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и ICOI
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что меньше доходности ICOI в 373.22%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 373.22% | 247.40% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и ICOI
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и ICOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -58.10% | +50.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -55.07% | +49.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -23.12% | +21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и ICOI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 52.11% | -40.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 52.11% | -40.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.68% | 52.11% | -40.43% |