Сравнение THYF с PHYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD).
THYF и PHYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности THYF и PHYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THYF и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.34% | 7.77% | 8.51% | 6.77% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 0.42% | 8.84% | 7.35% | 8.07% |
Доходность по периодам
С начала года, THYF показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 0.42%.
THYF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THYF и PHYD
THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PHYD в 0.55%.
Доходность на риск
THYF vs. PHYD — Ранг доходности на риск
THYF
PHYD
Сравнение THYF c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THYF | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.65 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.60 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.24 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 12.01 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYF | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.65 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.67 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между THYF и PHYD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и PHYD
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности PHYD в 9.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 9.76% | 6.63% | 6.80% | 6.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THYF и PHYD
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и PHYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| THYF | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -4.33% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -3.71% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.49% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.65% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.69% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и PHYD
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) имеют волатильность 1.86% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THYF | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.91% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.64% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 5.04% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 4.65% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 4.65% | +1.24% |