Сравнение THYF с HYZD
THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds. THYF is actively managed, while HYZD is passively managed. Over the past 3 years, THYF returned 8.57%/yr vs 9.45%/yr for HYZD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYF charges 0.56%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.
Доходность
Сравнение доходности THYF и HYZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYF показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 2.95%.
THYF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYZD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам THYF и HYZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 1.84% | 7.77% | 8.51% | 11.32% | 1.69% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 2.95% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | 0.61% |
Correlation
The correlation between THYF and HYZD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between THYF and HYZD shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYF vs. HYZD — Ранг доходности на риск
THYF
HYZD
Сравнение THYF c HYZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYF | HYZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.49 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.83 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 16.42 | -6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THYF и HYZD
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и HYZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYF | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -25.66% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -1.91% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.07% | -5.85% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.18% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -2.19% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.44% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и HYZD
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) составляет 0.95%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что THYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYF | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.10% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.44% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 3.05% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 6.71% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 8.55% | -2.76% |
Сравнение комиссий THYF и HYZD
THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HYZD в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и HYZD
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности HYZD в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 5.86% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.00% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THYF and HYZD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYZD has higher volatility (1.10%) compared to THYF (0.95%). In terms of maximum drawdown, THYF dropped -5.24% vs HYZD's -25.66%.
On 3-year performance, HYZD leads with 9.45% vs 8.57% for THYF. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, THYF has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYZD has performed better with a 9.45% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.
THYF has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 5.86% for HYZD.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and WisdomTree. Their fees differ too: 0.56% for THYF and 0.43% for HYZD.
HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THYF и HYZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор