Сравнение HYZD с HYEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).
HYZD и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYZD или HYEM.
Основные характеристики
| HYZD | HYEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.87% | 12.44% |
| Дох-ть за 1 год | 12.78% | 18.21% |
| Дох-ть за 3 года | 6.33% | 1.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.16% | 2.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.60% | 3.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 3.42 |
| Коэф-т Сортино | 4.54 | 5.28 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 4.96 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 28.43 | 39.76 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 4.49% | 5.45% |
| Макс. просадка | -25.66% | -30.97% |
| Текущая просадка | -0.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYZD и HYEM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYZD и HYEM
С начала года, HYZD показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 12.44%. За последние 10 лет акции HYZD превзошли акции HYEM по среднегодовой доходности: 4.60% против 3.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYZD и HYEM
HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYZD c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и HYEM
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что сопоставимо с доходностью HYEM в 6.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.05% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.14% | 5.51% | 5.58% | 4.95% | 5.07% | 4.38% | 3.82% | 0.10% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.10% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 5.56% | 6.15% | 5.71% | 5.87% | 6.25% | 7.64% | 6.77% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок HYZD и HYEM
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и HYEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и HYEM
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.19%, в то время как у VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.