PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYZD с HYEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).

HYZD и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYZD и HYEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		0.17%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-2.21%6.32%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		0.36%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции HYZD превзошли акции HYEM по среднегодовой доходности: 5.80% против 4.66% соответственно.

HYZD

1 день
1.09%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.71%
1 год
7.53%
3 года*
8.76%
5 лет*
5.86%
10 лет*
5.80%

HYEM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.53%
3 года*
9.25%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с VOOHYZD с IDV
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с PGHYHYEM с HYG

Сравнение комиссий HYZD и HYEM

HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.

HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYZD vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDHYEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.61

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.54

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.45

7.62

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYEM равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.14

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.35

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.03

Корреляция

Корреляция между HYZD и HYEM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и HYEM

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности HYEM в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		6.04%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.77%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%

Просадки

Сравнение просадок HYZD и HYEM

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и HYEM.

Загрузка...

Показатели просадок

HYZDHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-30.96%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-4.85%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

-26.30%

+17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

-30.96%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.13%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-4.45%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.98%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и HYEM

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.63%, в то время как у VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYZDHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.06%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

3.41%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

6.64%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

7.47%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

9.27%

-0.59%