PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с BKHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYZD с BKHY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) are both High Yield Bonds funds - HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index while BKHY tracks the Bloomberg US Corporate High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYZD returned 6.07%/yr vs 4.01%/yr for BKHY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYZD charges 0.43%/yr vs 0.22%/yr for BKHY.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и BKHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у BKHY с доходностью 1.96%.

HYZD

1 день
-0.07%
1 месяц
0.15%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.76%
1 год
7.08%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.07%
10 лет*
5.71%

BKHY

1 день
0.14%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.96%
6 месяцев
1.96%
1 год
6.55%
3 года*
9.00%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYZD и BKHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.65%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%14.18%
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		1.96%8.48%8.37%12.40%-10.97%4.75%17.83%

Correlation

The correlation between HYZD and BKHY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.56

Over the past year, the correlation between HYZD and BKHY has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

BNY Mellon High Yield Beta ETF

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с SIHYHYZD с HYGHHYZD с PGHYHYZD с IBHDHYZD с VOO
Часто сравнивают с BKHY:
BKHY с BSJSBKHY с HYDWBKHY с EMHYBKHY с IHYBKHY с HDEFBKHY с ESHYBKHY с RIGS

Доходность на риск

HYZD vs. BKHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BKHY
Ранг доходности на риск BKHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c BKHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYZDBKHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.77

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.66

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

2.60

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.88

11.84

+4.04

HYZD vs. BKHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа BKHY равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и BKHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYZD и BKHY

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки BKHY в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и BKHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYZDBKHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-15.89%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-2.53%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-4.87%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

-15.89%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.24%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.95%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.55%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и BKHY

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что HYZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYZDBKHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.90%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

3.03%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

3.72%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

7.59%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.54%

7.34%

+1.20%

Сравнение комиссий HYZD и BKHY

HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BKHY в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и BKHY

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности BKHY в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		7.45%7.33%7.34%8.67%6.59%6.78%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.91%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%

Часто задаваемые вопросы

HYZD and BKHY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYZD has higher volatility (1.12%) compared to BKHY (0.90%). In terms of maximum drawdown, HYZD dropped -25.66% vs BKHY's -15.89%.

On 5-year performance, HYZD leads with 6.07% vs 4.01% for BKHY. On fees, BKHY is cheaper at 0.22% per year. On volatility, BKHY has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYZD has performed better with a 6.07% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.

BKHY has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 5.91% for HYZD.

HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index, while BKHY tracks Bloomberg US Corporate High Yield Index. They also come from different issuers: WisdomTree and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 0.22% for BKHY.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYZD и BKHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор