PortfoliosLab logo
Сравнение HYZD с BKHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYZD и BKHY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HYZD и BKHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.37%
33.04%
HYZD
BKHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYZD:

1.06

BKHY:

1.56

Коэф-т Сортино

HYZD:

1.60

BKHY:

2.15

Коэф-т Омега

HYZD:

1.23

BKHY:

1.34

Коэф-т Кальмара

HYZD:

1.12

BKHY:

1.85

Коэф-т Мартина

HYZD:

5.83

BKHY:

9.68

Индекс Язвы

HYZD:

1.12%

BKHY:

0.93%

Дневная вол-ть

HYZD:

6.20%

BKHY:

5.78%

Макс. просадка

HYZD:

-25.66%

BKHY:

-17.36%

Текущая просадка

HYZD:

-1.65%

BKHY:

-1.03%

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у BKHY с доходностью 1.14%.


HYZD

С начала года

0.34%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

2.01%

1 год

6.36%

5 лет

7.65%

10 лет

4.44%

BKHY

С начала года

1.14%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYZD и BKHY

HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BKHY в 0.22%.


График комиссии HYZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYZD: 0.43%
График комиссии BKHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKHY: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYZD и BKHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYZD
Ранг риск-скорректированной доходности HYZD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYZD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

BKHY
Ранг риск-скорректированной доходности BKHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYZD c BKHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYZD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYZD: 1.06
BKHY: 1.56
Коэффициент Сортино HYZD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYZD: 1.60
BKHY: 2.15
Коэффициент Омега HYZD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYZD: 1.23
BKHY: 1.34
Коэффициент Кальмара HYZD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYZD: 1.12
BKHY: 1.85
Коэффициент Мартина HYZD, с текущим значением в 5.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYZD: 5.83
BKHY: 9.68

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа BKHY равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и BKHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
1.56
HYZD
BKHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и BKHY

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности BKHY в 7.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
5.77%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%3.82%
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF
7.36%7.34%8.67%6.59%5.00%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYZD и BKHY

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки BKHY в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и BKHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.65%
-1.03%
HYZD
BKHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и BKHY

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) имеют волатильность 4.49% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.49%
4.48%
HYZD
BKHY