- ISIN
- US97717W4309
- CUSIP
- 97717W430
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 18 дек. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $234M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции HYZD — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HYZD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,352.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) показал доход в 2.51% с начала года и 7.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HYZD составила 5.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 5.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HYZD по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HYZD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 30 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | -0.62% | -1.10% | 2.82% | 0.04% | 0.58% | 2.51% | ||||||
| 2025 | 1.85% | -0.65% | -1.24% | -0.39% | 3.00% | 1.25% | 0.37% | 0.83% | 0.71% | 0.42% | 0.55% | 0.78% | 7.67% |
| 2024 | 0.62% | 1.27% | 1.47% | 0.23% | 0.41% | 0.09% | 0.68% | 1.23% | 0.95% | 0.63% | 1.80% | -0.37% | 9.39% |
| 2023 | 2.28% | 0.13% | -0.44% | -0.29% | -0.39% | 3.39% | 1.98% | 0.27% | -0.25% | -0.28% | 2.82% | 1.55% | 11.17% |
| 2022 | -1.86% | -0.57% | 1.93% | -2.72% | 0.86% | -6.40% | 5.00% | -1.33% | -1.03% | 4.43% | 1.25% | -1.39% | -2.35% |
| 2021 | -0.19% | 3.00% | -0.38% | 0.48% | -0.02% | 1.22% | -0.36% | 0.88% | 0.34% | 0.20% | -1.51% | 2.53% | 6.27% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund has an annualized alpha of 1.67%, beta of 0.23, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2013.
- This ETF participated in 37.75% of S&P 500 Index downside but only 30.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.22 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 30.66%
- Участие в снижении
- 37.75%
Комиссия
Комиссия HYZD составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HYZD имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HYZD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.93 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.08 | 13.52 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.33 | $1.36 | $1.35 | $1.28 | $1.06 | $0.90 | $1.12 | $1.27 | $1.25 | $1.19 | $1.21 | $0.96 |
Дивидендный доход | 5.89% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.11 | $0.10 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.00 | $0.54 | ||||||
| 2025 | $0.11 | $0.11 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $1.36 |
| 2024 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $1.35 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.15 | $1.28 |
| 2022 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $1.06 |
| 2021 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund показал максимальную просадку в 25.66%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 234 торговые сессии.
Текущая просадка WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -25.66%март 2020 г. | 1mo 5d | 11mo 9d | 1y 9dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.99%февр. 2016 г. | 1y 10mo | 5mo 27d | 2y 4moапр. 2014 г. - авг. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -8.97%июль 2022 г. | 6mo 2d | 6mo 11d | 1y 8dянв. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.19%дек. 2018 г. | 2mo 24d | 3mo 7d | 6mo 1dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.85%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 1mo 5d | 3mo 12dянв. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| HYZD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -56.78% | +31.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -9.10% | +7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | -18.90% | +13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | -25.43% | +16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | -33.92% | +8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.74% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -10.72% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.97% | -1.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HYZD
Добавьте WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HYZD