PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fu...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

HYZD — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. HYZD запущен 18 дек. 2013 г. и имеет комиссию в 0.43%.

Информация о ETF

ISIN

US97717W4309

CUSIP

97717W430

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

18 дек. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HYZD составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HYZD с HYSZX HYZD с HYEM HYZD с PGHY HYZD с BSJN HYZD с BKHY HYZD с HYGH HYZD с IBHD HYZD с SPY HYZD с VOO HYZD с IDV
Популярные сравнения:
HYZD с HYSZX HYZD с HYEM HYZD с PGHY HYZD с BSJN HYZD с BKHY HYZD с HYGH HYZD с IBHD HYZD с SPY HYZD с VOO HYZD с IDV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) показал доход в 2.20% с начала года и 7.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HYZD составила 4.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

HYZD

С начала года

2.20%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

1.85%

1 год

7.64%

5 лет

8.07%

10 лет

4.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYZD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.84%-0.65%-1.24%-0.39%2.67%2.20%
20240.62%1.27%1.47%0.23%0.41%0.09%0.68%1.24%0.95%0.63%1.80%-0.37%9.39%
20232.28%0.12%-0.44%-0.29%-0.39%3.39%1.98%0.27%-0.25%-0.28%2.82%1.55%11.17%
2022-1.86%-0.57%1.93%-2.72%0.86%-6.40%5.00%-1.33%-1.03%4.43%1.25%-1.39%-2.35%
2021-0.19%3.00%-0.38%0.48%-0.02%1.22%-0.36%0.88%0.34%0.20%-1.51%2.53%6.27%
20200.30%-2.49%-16.32%6.93%2.69%-0.50%4.13%1.93%-1.57%0.85%3.55%1.86%-0.63%
20193.79%1.60%-0.26%1.92%-1.68%1.39%0.47%-0.39%-0.08%0.19%0.40%1.55%9.18%
20180.66%-0.21%-0.40%0.65%0.48%0.16%1.09%0.40%1.04%-1.62%-0.57%-3.82%-2.21%
20170.67%0.88%0.09%0.21%0.86%0.52%0.72%-0.55%1.42%0.66%0.09%0.59%6.32%
2016-2.70%0.19%2.97%3.16%1.62%0.54%1.87%2.40%1.49%-0.42%0.33%2.69%14.93%
20153.29%2.08%-0.73%-0.21%1.94%-1.40%0.02%-2.63%-1.52%1.90%-1.14%-2.44%-1.04%
20140.14%0.42%0.94%0.42%0.19%0.73%-0.63%0.32%-1.53%0.86%-1.03%-4.86%-4.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HYZD составляет 86, что ставит его в топ 14% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HYZD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYZD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.21
  • За 5 лет: 1.09
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.38$1.35$1.28$1.06$0.90$1.12$1.27$1.25$1.19$1.21$0.96$0.88

Дивидендный доход

6.21%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%3.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.11$0.11$0.13$0.12$0.00$0.46
2024$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$1.35
2023$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.15$1.28
2022$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$1.06
2021$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.90
2020$0.11$0.11$0.11$0.10$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.12
2019$0.11$0.11$0.11$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$0.12$1.27
2018$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$0.11$0.12$0.15$1.25
2017$0.11$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.09$0.09$0.11$0.10$0.09$0.10$1.19
2016$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$0.12$0.12$1.21
2015$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.09$0.96
2014$0.08$0.06$0.07$0.07$0.07$0.09$0.09$0.09$0.06$0.07$0.08$0.08$0.88

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund показал максимальную просадку в 25.66%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 234 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.66%18 февр. 2020 г.2624 мар. 2020 г.23426 февр. 2021 г.260
-15.99%11 апр. 2014 г.43117 февр. 2016 г.9912 авг. 2016 г.530
-8.97%4 янв. 2022 г.1255 июл. 2022 г.13312 янв. 2023 г.258
-7.21%4 окт. 2018 г.5827 дек. 2018 г.663 апр. 2019 г.124
-5.85%31 янв. 2025 г.478 апр. 2025 г.2413 мая 2025 г.71

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...