Сравнение HYZD с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYZD и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYZD или HYGH.
Основные характеристики
| HYZD | HYGH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.31% | 10.61% |
| Дох-ть за 1 год | 12.76% | 13.63% |
| Дох-ть за 3 года | 6.15% | 7.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.85% | 5.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.55% | 4.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 4.80 | 3.68 |
| Коэф-т Мартина | 27.53 | 29.50 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 4.47% | 4.66% |
| Макс. просадка | -25.66% | -23.88% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYZD и HYGH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYZD и HYGH
С начала года, HYZD показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYZD имеют среднегодовую доходность 4.55%, а акции HYGH немного впереди с 4.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYZD и HYGH
HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYZD c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и HYGH
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности HYGH в 8.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.09% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.14% | 5.51% | 5.58% | 4.95% | 5.07% | 4.38% | 3.82% | 0.10% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.17% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYZD и HYGH
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и HYGH
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что HYZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.