PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYZD с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYZD с HYGH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).

HYZD и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYZD или HYGH.

Корреляция

Корреляция между HYZD и HYGH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYZD:

1.10

HYGH:

1.08

Коэф-т Сортино

HYZD:

1.73

HYGH:

1.41

Коэф-т Омега

HYZD:

1.24

HYGH:

1.29

Коэф-т Кальмара

HYZD:

1.23

HYGH:

1.05

Коэф-т Мартина

HYZD:

6.06

HYGH:

6.39

Индекс Язвы

HYZD:

1.19%

HYGH:

1.33%

Дневная вол-ть

HYZD:

6.39%

HYGH:

7.69%

Макс. просадка

HYZD:

-25.66%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

HYZD:

-0.40%

HYGH:

-0.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYZD показывает доходность 1.79%, а HYGH немного выше – 1.85%. За последние 10 лет акции HYZD уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 4.60% против 5.05% соответственно.

HYZD

С начала года

1.79%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

1.89%

1 год

6.95%

5 лет

7.97%

10 лет

4.60%

HYGH

С начала года

1.85%

1 месяц

3.71%

6 месяцев

2.81%

1 год

8.22%

5 лет

8.78%

10 лет

5.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYZD и HYGH

HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.

HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYZD и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг риск-скорректированной доходности HYZD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYZD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYZD c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и HYGH

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности HYGH в 7.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		6.23%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%3.82%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		7.44%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок HYZD и HYGH

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и HYGH

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что HYZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...