PortfoliosLab logo
Сравнение HYZD с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYZD и HYGH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HYZD и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.34%
57.60%
HYZD
HYGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYZD:

0.96

HYGH:

0.92

Коэф-т Сортино

HYZD:

1.46

HYGH:

1.17

Коэф-т Омега

HYZD:

1.21

HYGH:

1.24

Коэф-т Кальмара

HYZD:

1.02

HYGH:

0.86

Коэф-т Мартина

HYZD:

5.26

HYGH:

5.40

Индекс Язвы

HYZD:

1.13%

HYGH:

1.28%

Дневная вол-ть

HYZD:

6.20%

HYGH:

7.55%

Макс. просадка

HYZD:

-25.66%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

HYZD:

-1.85%

HYGH:

-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции HYZD уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 4.48% против 4.89% соответственно.


HYZD

С начала года

0.14%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

1.61%

1 год

5.61%

5 лет

7.74%

10 лет

4.48%

HYGH

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.73%

5 лет

8.37%

10 лет

4.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYZD и HYGH

HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%
График комиссии HYZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYZD: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYZD и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYZD
Ранг риск-скорректированной доходности HYZD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYZD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYZD c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYZD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYZD: 0.96
HYGH: 0.92
Коэффициент Сортино HYZD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYZD: 1.46
HYGH: 1.17
Коэффициент Омега HYZD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYZD: 1.21
HYGH: 1.24
Коэффициент Кальмара HYZD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYZD: 1.02
HYGH: 0.86
Коэффициент Мартина HYZD, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYZD: 5.26
HYGH: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.92
HYZD
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и HYGH

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности HYGH в 7.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
6.34%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%3.82%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.88%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок HYZD и HYGH

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.85%
-2.05%
HYZD
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и HYGH

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 4.48%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.48%
6.21%
HYZD
HYGH