PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYZD с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYZD и HYGH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HYZD и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

48.00%50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.37%
54.21%
HYZD
HYGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYZD:

1.00

HYGH:

0.97

Коэф-т Сортино

HYZD:

1.43

HYGH:

1.24

Коэф-т Омега

HYZD:

1.19

HYGH:

1.22

Коэф-т Кальмара

HYZD:

1.54

HYGH:

1.26

Коэф-т Мартина

HYZD:

7.30

HYGH:

7.67

Индекс Язвы

HYZD:

0.66%

HYGH:

0.68%

Дневная вол-ть

HYZD:

4.81%

HYGH:

5.38%

Макс. просадка

HYZD:

-25.66%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

HYZD:

-3.13%

HYGH:

-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью -2.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYZD имеют среднегодовую доходность 4.49%, а акции HYGH немного впереди с 4.69%.


HYZD

С начала года

-1.16%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

1.04%

1 год

5.05%

5 лет

9.04%

10 лет

4.49%

HYGH

С начала года

-2.44%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

0.27%

1 год

5.13%

5 лет

9.28%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYZD и HYGH

HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%
График комиссии HYZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYZD: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYZD и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYZD
Ранг риск-скорректированной доходности HYZD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYZD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYZD c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYZD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
HYZD: 1.00
HYGH: 0.97
Коэффициент Сортино HYZD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
HYZD: 1.43
HYGH: 1.24
Коэффициент Омега HYZD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HYZD: 1.19
HYGH: 1.22
Коэффициент Кальмара HYZD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HYZD: 1.54
HYGH: 1.26
Коэффициент Мартина HYZD, с текущим значением в 7.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
HYZD: 7.30
HYGH: 7.67

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.97
HYZD
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и HYGH

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности HYGH в 7.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
6.36%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%3.82%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.85%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок HYZD и HYGH

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.13%
-4.16%
HYZD
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и HYGH

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 2.33%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33%
3.13%
HYZD
HYGH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab