Сравнение HYZD с IBHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD).
HYZD и IBHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYZD или IBHD.
Основные характеристики
| HYZD | IBHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.31% | 5.24% |
| Дох-ть за 1 год | 12.76% | 7.10% |
| Дох-ть за 3 года | 6.15% | 3.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.85% | 4.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 4.18 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 6.54 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 2.06 |
| Коэф-т Кальмара | 4.80 | 14.08 |
| Коэф-т Мартина | 27.53 | 80.13 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 0.09% |
| Дневная вол-ть | 4.47% | 1.73% |
| Макс. просадка | -25.66% | -20.11% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYZD и IBHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYZD и IBHD
С начала года, HYZD показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у IBHD с доходностью 5.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYZD и IBHD
HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYZD c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и IBHD
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности IBHD в 6.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.09% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.14% | 5.51% | 5.58% | 4.95% | 5.07% | 4.38% | 3.82% | 0.10% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 6.27% | 6.90% | 4.91% | 4.43% | 5.50% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYZD и IBHD
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки IBHD в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и IBHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и IBHD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что HYZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.