Сравнение HYZD с HYSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).
HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. HYSZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYZD или HYSZX.
Основные характеристики
| HYZD | HYSZX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.31% | 6.87% |
| Дох-ть за 1 год | 12.76% | 12.50% |
| Дох-ть за 3 года | 6.15% | 4.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.85% | 4.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.55% | 4.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 3.72 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 7.25 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 2.05 |
| Коэф-т Кальмара | 4.80 | 7.03 |
| Коэф-т Мартина | 27.53 | 25.39 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 0.50% |
| Дневная вол-ть | 4.47% | 3.40% |
| Макс. просадка | -25.66% | -18.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между HYZD и HYSZX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYZD и HYSZX
С начала года, HYZD показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у HYSZX с доходностью 6.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYZD имеют среднегодовую доходность 4.55%, а акции HYSZX немного впереди с 4.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYZD и HYSZX
HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HYSZX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYZD c HYSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и HYSZX
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности HYSZX в 6.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.09% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.14% | 5.51% | 5.58% | 4.95% | 5.07% | 4.38% | 3.82% | 0.10% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 6.69% | 6.42% | 6.15% | 5.01% | 5.00% | 5.53% | 5.95% | 5.73% | 6.13% | 6.76% | 6.22% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок HYZD и HYSZX
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и HYSZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и HYSZX
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что HYZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.