Сравнение HYZD с HYSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).
HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HYZD и HYSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYZD и HYSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 0.17% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | -2.35% | 6.27% | -0.63% | 9.17% | -2.21% | 6.32% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.70% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HYZD показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у HYSZX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции HYZD превзошли акции HYSZX по среднегодовой доходности: 5.80% против 4.90% соответственно.
HYZD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 5.80%
HYSZX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYZD и HYSZX
HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HYSZX в 0.75%.
Доходность на риск
HYZD vs. HYSZX — Ранг доходности на риск
HYZD
HYSZX
Сравнение HYZD c HYSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYZD | HYSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.80 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.68 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.45 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 10.13 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYZD | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.80 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.02 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.17 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.13 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между HYZD и HYSZX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и HYSZX
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности HYSZX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.04% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.93% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок HYZD и HYSZX
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и HYSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYZD | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -18.31% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -2.39% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | -9.77% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | -18.31% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.42% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -1.20% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.58% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и HYSZX
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что HYZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYZD | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.11% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 1.94% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 3.10% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 3.83% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 4.21% | +4.47% |