PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYZD с HYSZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYZD с HYSZX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).

HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. HYSZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYZD или HYSZX.

Корреляция

Корреляция между HYZD и HYSZX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и HYSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYZD:

1.18

HYSZX:

2.24

Коэф-т Сортино

HYZD:

1.79

HYSZX:

3.49

Коэф-т Омега

HYZD:

1.25

HYSZX:

1.57

Коэф-т Кальмара

HYZD:

1.27

HYSZX:

2.19

Коэф-т Мартина

HYZD:

6.26

HYSZX:

9.11

Индекс Язвы

HYZD:

1.19%

HYSZX:

0.80%

Дневная вол-ть

HYZD:

6.38%

HYSZX:

3.26%

Макс. просадка

HYZD:

-25.66%

HYSZX:

-18.31%

Текущая просадка

HYZD:

-0.09%

HYSZX:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у HYSZX с доходностью 1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYZD имеют среднегодовую доходность 4.69%, а акции HYSZX немного впереди с 4.78%.

HYZD

С начала года

2.11%

1 месяц

3.84%

6 месяцев

1.67%

1 год

7.49%

5 лет

8.05%

10 лет

4.69%

HYSZX

С начала года

1.29%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

1.57%

1 год

7.26%

5 лет

6.53%

10 лет

4.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYZD и HYSZX

HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HYSZX в 0.75%.

HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYZD и HYSZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг риск-скорректированной доходности HYZD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYZD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
HYSZX
Ранг риск-скорректированной доходности HYSZX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYZD c HYSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа HYSZX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и HYSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и HYSZX

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности HYSZX в 6.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		6.21%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%3.82%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		6.64%6.78%6.40%5.92%4.99%4.99%5.53%5.92%5.72%5.66%6.26%6.21%

Просадки

Сравнение просадок HYZD и HYSZX

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и HYSZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и HYSZX

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что HYZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...