PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с SIHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYZD с SIHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) are both High Yield Bonds funds - HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index while SIHY tracks the ICE BofA US High Yield. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYZD returned 9.33%/yr vs 9.18%/yr for SIHY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYZD charges 0.43%/yr vs 0.48%/yr for SIHY.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и SIHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у SIHY с доходностью 1.54%.

HYZD

1 день
-0.31%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.56%
6 месяцев
3.12%
1 год
7.85%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.23%
10 лет*
5.47%

SIHY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.95%
1 год
8.04%
3 года*
9.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYZD и SIHY

2026 (YTD)20252024202320222021
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.56%7.67%9.39%11.17%-2.35%1.06%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		1.54%8.13%8.67%13.31%-7.73%-0.00%

Correlation

The correlation between HYZD and SIHY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.59

Over the past year, the correlation between HYZD and SIHY has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYZD и SIHY

Секторы
HYZD
SIHY

Энергетика

100.0%
11.9%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

13.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Финансовые услуги

-

6.3%

Здравоохранение

-

1.5%

Промышленность

-

14.8%

Недвижимость

-

5.3%

Технологии

-

8.8%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Энергетика

HYZD
100.0%
SIHY
11.9%

Сырьевые материалы

HYZD

-

SIHY
3.2%

Коммуникационные услуги

HYZD

-

SIHY
3.0%

Потребительский циклический сектор

HYZD

-

SIHY
13.9%

Потребительский защитный сектор

HYZD

-

SIHY
2.0%

Финансовые услуги

HYZD

-

SIHY
6.3%

Здравоохранение

HYZD

-

SIHY
1.5%

Промышленность

HYZD

-

SIHY
14.8%

Недвижимость

HYZD

-

SIHY
5.3%

Технологии

HYZD

-

SIHY
8.8%

Коммунальные услуги

HYZD

-

SIHY
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHDHYZD с PFIUX
Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYBLSIHY с CLOASIHY с HYDBSIHY с HYGSIHY с HYGHSIHY с BBHYSIHY с BRLN

Доходность на риск

HYZD vs. SIHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c SIHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDSIHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.93

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.01

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.55

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

10.53

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. SIHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIHY равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и SIHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDSIHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.93

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.64

-0.13

Просадки

Сравнение просадок HYZD и SIHY

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и SIHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYZDSIHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-13.30%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-3.17%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-5.36%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.33%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.78%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.77%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и SIHY

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) имеют волатильность 1.06% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYZDSIHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.08%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

3.10%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

4.17%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

7.57%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

7.57%

+1.00%

Сравнение комиссий HYZD и SIHY

HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SIHY в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и SIHY

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности SIHY в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.89%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.28%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYZD and SIHY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIHY has higher volatility (1.08%) compared to HYZD (1.06%). In terms of maximum drawdown, HYZD dropped -25.66% vs SIHY's -13.30%.

On 3-year performance, HYZD leads with 9.33% vs 9.18% for SIHY. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYZD has performed better with a 9.33% return vs 9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.48% for SIHY.

SIHY has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 5.89% for HYZD.

HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index, while SIHY tracks ICE BofA US High Yield. They also come from different issuers: WisdomTree and Harbor. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 0.48% for SIHY.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYZD и SIHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор