PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с PGHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYZD с PGHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY).

HYZD и PGHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYZD и PGHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		0.17%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-2.21%6.32%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		-0.03%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у PGHY с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции HYZD превзошли акции PGHY по среднегодовой доходности: 5.80% против 4.47% соответственно.

HYZD

1 день
1.09%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.71%
1 год
7.53%
3 года*
8.76%
5 лет*
5.86%
10 лет*
5.80%

PGHY

1 день
0.72%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.01%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.23%
10 лет*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYSZXHYZD с HYEMHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с HYGHHYZD с VOOHYZD с IDV
Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с HYEMPGHY с HYDBPGHY с EMHY

Сравнение комиссий HYZD и PGHY

HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PGHY в 0.35%.

HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYZD vs. PGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDPGHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.01

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.49

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.33

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.45

5.91

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. PGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PGHY равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDPGHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.01

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между HYZD и PGHY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и PGHY

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности PGHY в 7.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		6.04%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.20%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Просадки

Сравнение просадок HYZD и PGHY

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и PGHY.

Загрузка...

Показатели просадок

HYZDPGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-20.50%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-4.35%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

-9.42%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

-20.50%

-5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.83%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-1.66%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.00%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и PGHY

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.63%, в то время как у Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYZDPGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.05%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

3.35%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

5.99%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

5.33%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

7.03%

+1.65%