PortfoliosLab logo
Сравнение HYZD с PGHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYZD и PGHY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HYZD и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.58%
48.72%
HYZD
PGHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYZD:

1.06

PGHY:

1.36

Коэф-т Сортино

HYZD:

1.60

PGHY:

1.96

Коэф-т Омега

HYZD:

1.23

PGHY:

1.28

Коэф-т Кальмара

HYZD:

1.12

PGHY:

1.65

Коэф-т Мартина

HYZD:

5.83

PGHY:

9.10

Индекс Язвы

HYZD:

1.12%

PGHY:

0.91%

Дневная вол-ть

HYZD:

6.20%

PGHY:

6.09%

Макс. просадка

HYZD:

-25.66%

PGHY:

-20.50%

Текущая просадка

HYZD:

-1.65%

PGHY:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у PGHY с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции HYZD превзошли акции PGHY по среднегодовой доходности: 4.44% против 4.10% соответственно.


HYZD

С начала года

0.34%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

2.01%

1 год

6.36%

5 лет

7.65%

10 лет

4.44%

PGHY

С начала года

1.74%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

1.36%

1 год

8.40%

5 лет

5.70%

10 лет

4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYZD и PGHY

HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PGHY в 0.35%.


График комиссии HYZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYZD: 0.43%
График комиссии PGHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGHY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYZD и PGHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYZD
Ранг риск-скорректированной доходности HYZD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYZD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

PGHY
Ранг риск-скорректированной доходности PGHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYZD c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYZD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYZD: 1.06
PGHY: 1.36
Коэффициент Сортино HYZD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYZD: 1.60
PGHY: 1.96
Коэффициент Омега HYZD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYZD: 1.23
PGHY: 1.28
Коэффициент Кальмара HYZD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYZD: 1.12
PGHY: 1.65
Коэффициент Мартина HYZD, с текущим значением в 5.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYZD: 5.83
PGHY: 9.10

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGHY равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
1.36
HYZD
PGHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и PGHY

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности PGHY в 7.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
5.77%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%3.82%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.51%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%4.41%

Просадки

Сравнение просадок HYZD и PGHY

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и PGHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.65%
-1.52%
HYZD
PGHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и PGHY

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что HYZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.49%
3.93%
HYZD
PGHY