Сравнение THMAX с TSCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX).
THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности THMAX и TSCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THMAX и TSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | -3.82% | 13.27% | 18.33% | 15.69% | -16.43% | 11.95% | 13.29% | 18.35% | -4.94% | 9.24% |
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | -3.28% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, THMAX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у TSCSX с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции THMAX уступали акциям TSCSX по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.51% соответственно.
THMAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 7.58%
TSCSX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THMAX и TSCSX
THMAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TSCSX в 0.80%.
Доходность на риск
THMAX vs. TSCSX — Ранг доходности на риск
THMAX
TSCSX
Сравнение THMAX c TSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THMAX | TSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.46 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.81 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.56 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 2.01 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THMAX | TSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.46 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.19 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.52 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между THMAX и TSCSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMAX и TSCSX
Дивидендная доходность THMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности TSCSX в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | 7.03% | 7.15% | 12.28% | 2.96% | 1.39% | 6.31% | 4.00% | 5.24% | 4.38% | 1.40% | 1.29% | 1.20% |
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.44% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок THMAX и TSCSX
Максимальная просадка THMAX за все время составила -41.95%, что меньше максимальной просадки TSCSX в -56.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMAX и TSCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THMAX | TSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.95% | -56.66% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -14.31% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -27.04% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -41.63% | +17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -11.36% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -10.29% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.96% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности THMAX и TSCSX
Текущая волатильность для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) составляет 3.20%, в то время как у Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что THMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THMAX | TSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 6.31% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 12.48% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 22.16% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 21.65% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 22.08% | -11.38% |