Сравнение THD с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
THD и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THD и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THD и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции THD превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.02% против -1.39% соответственно.
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и TLT
THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
THD vs. TLT — Ранг доходности на риск
THD
TLT
Сравнение THD c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | -0.13 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | -0.10 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | -0.06 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | -0.13 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.13 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.37 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.09 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между THD и TLT составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и TLT
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок THD и TLT
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| THD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -48.35% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -9.23% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -43.70% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -48.35% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -40.23% | +25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -13.62% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.39% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и TLT
iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 3.71% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 6.61% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 11.40% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 15.88% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 14.93% | +6.56% |