Сравнение THD с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
THD и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THD и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THD и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 3.02% против 15.87% соответственно.
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и EPU
И THD, и EPU имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
THD vs. EPU — Ранг доходности на риск
THD
EPU
Сравнение THD c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 3.07 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.41 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.49 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 4.44 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 18.15 | -10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 3.07 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.96 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.67 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.45 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между THD и EPU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и EPU
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок THD и EPU
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| THD | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -60.62% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -20.85% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -35.59% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -50.97% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -11.91% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -18.90% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.11% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и EPU
Текущая волатильность для iShares MSCI Thailand ETF (THD) составляет 10.25%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что THD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THD | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 13.10% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 24.12% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 29.37% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 25.09% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 23.63% | -2.14% |