PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THD с EPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THD с EPU

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).

THD и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THD или EPU.

Корреляция

Корреляция между THD и EPU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THD и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THD:

-0.20

EPU:

0.40

Коэф-т Сортино

THD:

-0.11

EPU:

0.69

Коэф-т Омега

THD:

0.99

EPU:

1.09

Коэф-т Кальмара

THD:

-0.10

EPU:

0.61

Коэф-т Мартина

THD:

-0.33

EPU:

1.49

Индекс Язвы

THD:

13.51%

EPU:

6.06%

Дневная вол-ть

THD:

24.26%

EPU:

23.38%

Макс. просадка

THD:

-64.22%

EPU:

-60.62%

Текущая просадка

THD:

-34.54%

EPU:

-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: -0.77% против 7.12% соответственно.

THD

С начала года

-8.75%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-10.49%

1 год

-5.86%

5 лет

-1.38%

10 лет

-0.77%

EPU

С начала года

12.52%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

8.55%

1 год

6.78%

5 лет

15.18%

10 лет

7.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий THD и EPU

И THD, и EPU имеют комиссию равную 0.59%.

THD
iShares MSCI Thailand ETF
EPU
iShares MSCI Peru ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THD и EPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THD
Ранг риск-скорректированной доходности THD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг риск-скорректированной доходности EPU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THD c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и EPU

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности EPU в 5.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THD
iShares MSCI Thailand ETF		3.45%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%2.34%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		5.14%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.91%1.66%

Просадки

Сравнение просадок THD и EPU

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и EPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THD и EPU

iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...