PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THD с GQETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THD с GQETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и GMO Quality Fund (GQETX).

THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности THD и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THD и GQETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THD
iShares MSCI Thailand ETF		15.47%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: 3.02% против 14.85% соответственно.

THD

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.64%
С начала года
15.47%
6 месяцев
17.87%
1 год
37.48%
3 года*
1.16%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
3.02%

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Thailand ETF

GMO Quality Fund

Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с SSOTHD с GREKTHD с AAXJTHD с EPUTHD с BRAZTHD с SPY
Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQGQETX с VUG

Сравнение комиссий THD и GQETX

THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GQETX в 0.49%.

THD
iShares MSCI Thailand ETF
GQETX
GMO Quality Fund

Доходность на риск

THD vs. GQETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THD
Ранг доходности на риск THD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THDGQETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.75

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.20

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.01

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

4.04

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THD vs. GQETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа GQETX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THDGQETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.75

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.74

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.87

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.68

-0.51

Корреляция

Корреляция между THD и GQETX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и GQETX

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности GQETX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THD
iShares MSCI Thailand ETF		2.91%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%

Просадки

Сравнение просадок THD и GQETX

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и GQETX.

Загрузка...

Показатели просадок

THDGQETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-39.99%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-12.76%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-24.22%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-30.44%

-18.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-10.31%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-5.02%

-13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.18%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и GQETX

iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с GMO Quality Fund (GQETX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THDGQETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

5.64%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

9.71%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

16.62%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

15.85%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

17.03%

+4.46%