PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THD с GQETX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THD с GQETX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и GMO Quality Fund (GQETX).

THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THD или GQETX.

Корреляция

Корреляция между THD и GQETX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THD и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THD:

-0.13

GQETX:

0.57

Коэф-т Сортино

THD:

0.09

GQETX:

0.95

Коэф-т Омега

THD:

1.01

GQETX:

1.13

Коэф-т Кальмара

THD:

-0.03

GQETX:

0.62

Коэф-т Мартина

THD:

-0.11

GQETX:

2.45

Индекс Язвы

THD:

13.39%

GQETX:

3.95%

Дневная вол-ть

THD:

24.28%

GQETX:

16.58%

Макс. просадка

THD:

-64.22%

GQETX:

-41.46%

Текущая просадка

THD:

-33.59%

GQETX:

-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у GQETX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: -0.64% против 9.29% соответственно.

THD

С начала года

-7.43%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-9.55%

1 год

-3.04%

5 лет

-0.40%

10 лет

-0.64%

GQETX

С начала года

2.27%

1 месяц

6.18%

6 месяцев

0.37%

1 год

9.32%

5 лет

18.26%

10 лет

9.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий THD и GQETX

THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GQETX в 0.49%.

THD
iShares MSCI Thailand ETF
GQETX
GMO Quality Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THD и GQETX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THD
Ранг риск-скорректированной доходности THD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг риск-скорректированной доходности GQETX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQETX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THD c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа GQETX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и GQETX

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности GQETX в 4.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THD
iShares MSCI Thailand ETF		3.40%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%2.34%
GQETX
GMO Quality Fund		4.81%4.92%4.25%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%24.26%

Просадки

Сравнение просадок THD и GQETX

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки GQETX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и GQETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THD и GQETX

Текущая волатильность для iShares MSCI Thailand ETF (THD) составляет 4.39%, в то время как у GMO Quality Fund (GQETX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что THD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...