Сравнение THD с GQETX
THD (iShares MSCI Thailand ETF) and GQETX (GMO Quality Fund) are both funds - THD is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Thailand Investable Market Index, while GQETX is a Large Cap Blend Equities fund managed by GMO. Over the past 10 years, THD returned 3.47%/yr vs 16.09%/yr for GQETX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THD charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for GQETX.
Доходность
Сравнение доходности THD и GQETX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 25.66%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: 3.47% против 16.09% соответственно.
THD
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 25.66%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 45.63%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 3.47%
GQETX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам THD и GQETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 25.66% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
GQETX GMO Quality Fund | 4.97% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | 29.11% |
Correlation
The correlation between THD and GQETX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2008 г. | 0.52 |
The correlation between THD and GQETX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THD vs. GQETX — Ранг доходности на риск
THD
GQETX
Сравнение THD c GQETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | GQETX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.73 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 6.83 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | GQETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.80 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.83 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.95 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.71 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок THD и GQETX
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и GQETX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THD | GQETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -39.99% | -24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.76% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.11% | -15.54% | -18.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -24.22% | -16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -30.44% | -18.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -1.05% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -5.00% | -13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 3.22% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и GQETX
iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с GMO Quality Fund (GQETX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THD | GQETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 2.91% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 9.49% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 12.27% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 15.87% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 17.07% | +4.51% |
Сравнение комиссий THD и GQETX
THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GQETX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и GQETX
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности GQETX в 10.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 10.63% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.68% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
THD and GQETX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THD has higher volatility (6.48%) compared to GQETX (2.91%). In terms of maximum drawdown, THD dropped -64.22% vs GQETX's -39.99%.
THD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THD и GQETX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор