PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THD с GREK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THD с GREK

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Global X MSCI Greece ETF (GREK).

THD и GREK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. GREK - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Greece Select 25-50. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THD или GREK.

Корреляция

Корреляция между THD и GREK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THD и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THD:

-0.20

GREK:

1.25

Коэф-т Сортино

THD:

-0.11

GREK:

1.79

Коэф-т Омега

THD:

0.99

GREK:

1.26

Коэф-т Кальмара

THD:

-0.10

GREK:

0.82

Коэф-т Мартина

THD:

-0.33

GREK:

5.53

Индекс Язвы

THD:

13.51%

GREK:

5.64%

Дневная вол-ть

THD:

24.26%

GREK:

23.29%

Макс. просадка

THD:

-64.22%

GREK:

-79.50%

Текущая просадка

THD:

-34.54%

GREK:

-11.66%

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 35.34%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям GREK по среднегодовой доходности: -0.77% против 6.01% соответственно.

THD

С начала года

-8.75%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-10.49%

1 год

-5.86%

5 лет

-1.38%

10 лет

-0.77%

GREK

С начала года

35.34%

1 месяц

10.90%

6 месяцев

40.08%

1 год

28.00%

5 лет

27.20%

10 лет

6.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий THD и GREK

THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GREK в 0.58%.

THD
iShares MSCI Thailand ETF
GREK
Global X MSCI Greece ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THD и GREK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THD
Ранг риск-скорректированной доходности THD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг риск-скорректированной доходности GREK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GREK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THD c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа GREK равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и GREK

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что сопоставимо с доходностью GREK в 3.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THD
iShares MSCI Thailand ETF		3.45%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%2.34%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.42%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок THD и GREK

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и GREK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THD и GREK

Текущая волатильность для iShares MSCI Thailand ETF (THD) составляет 4.63%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что THD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...