PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THD с BRAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THD с BRAZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THD (iShares MSCI Thailand ETF) and BRAZ (Global X Brazil Active ETF) are both exchange-traded funds - THD is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Thailand Investable Market Index, while BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, THD returned 42.49% vs 32.60% for BRAZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. THD charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for BRAZ.

Доходность

Сравнение доходности THD и BRAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у BRAZ с доходностью 9.24%.

THD

1 день
-0.75%
1 месяц
5.54%
С начала года
24.17%
6 месяцев
25.06%
1 год
42.49%
3 года*
5.77%
5 лет*
0.86%
10 лет*
3.47%

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THD и BRAZ

2026 (YTD)202520242023
THD
iShares MSCI Thailand ETF		24.17%2.36%-2.21%-2.85%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%

Correlation

The correlation between THD and BRAZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.36

Сравнение распределения секторов THD и BRAZ

Секторы
THD
BRAZ

Промышленность

29.3%
6.7%

Энергетика

14.3%
18.3%

Финансовые услуги

11.2%
38.2%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.8%
1.5%

Коммунальные услуги

6.7%
10.1%

Здравоохранение

6.4%
2.3%

Недвижимость

5.1%
2.8%

Потребительский циклический сектор

4.6%
3.7%

Сырьевые материалы

3.5%
13.4%

Технологии

0.9%
0.9%

Промышленность

THD
29.3%
BRAZ
6.7%

Энергетика

THD
14.3%
BRAZ
18.3%

Финансовые услуги

THD
11.2%
BRAZ
38.2%

Коммуникационные услуги

THD
10.3%
BRAZ

-

Потребительский защитный сектор

THD
7.8%
BRAZ
1.5%

Коммунальные услуги

THD
6.7%
BRAZ
10.1%

Здравоохранение

THD
6.4%
BRAZ
2.3%

Недвижимость

THD
5.1%
BRAZ
2.8%

Потребительский циклический сектор

THD
4.6%
BRAZ
3.7%

Сырьевые материалы

THD
3.5%
BRAZ
13.4%

Технологии

THD
0.9%
BRAZ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Thailand ETF

Global X Brazil Active ETF

Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с SSOTHD с AAXJTHD с GREKTHD с GQETXTHD с EPUTHD с SPY
Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMINBRAZ с FLN

Доходность на риск

THD vs. BRAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THD
Ранг доходности на риск THD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c BRAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THDBRAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.36

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.85

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.06

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

6.33

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THD vs. BRAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BRAZ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и BRAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THDBRAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.36

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.44

-0.26

Просадки

Сравнение просадок THD и BRAZ

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и BRAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THDBRAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-31.02%

-33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-15.91%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-15.91%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.28%

-11.25%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

5.17%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и BRAZ

Текущая волатильность для iShares MSCI Thailand ETF (THD) составляет 6.41%, в то время как у Global X Brazil Active ETF (BRAZ) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что THD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THDBRAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.95%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

20.04%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

24.14%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

23.58%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

23.58%

-2.00%

Сравнение комиссий THD и BRAZ

THD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BRAZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и BRAZ

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности BRAZ в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		2.71%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%

Часто задаваемые вопросы

THD and BRAZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRAZ has higher volatility (6.95%) compared to THD (6.41%). In terms of maximum drawdown, THD dropped -64.22% vs BRAZ's -31.02%.

On 1-year performance, THD leads with 42.49% vs 32.60% for BRAZ. On fees, THD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, THD has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THD has performed better with a 42.49% return vs 32.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

BRAZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.71% for THD.

THD is categorized as Asia Pacific Equities, while BRAZ is Latin America Equities. THD tracks MSCI Thailand Investable Market Index, while BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for THD and 0.75% for BRAZ.

THD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THD и BRAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор