Сравнение THD с BRAZ
THD (iShares MSCI Thailand ETF) and BRAZ (Global X Brazil Active ETF) are both exchange-traded funds - THD is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Thailand Investable Market Index, while BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, THD returned 30.58% vs 38.28% for BRAZ. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. THD charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for BRAZ.
Доходность
Сравнение доходности THD и BRAZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у BRAZ с доходностью 13.80%.
THD
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 16.21%
- С начала года
- 24.74%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.84%
- Всё время*
- 4.89%
BRAZ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -1.77%
- С начала года
- 13.80%
- 1 год
- 38.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.52K | $16.48K | $45.46K | |
| $4.31M | $3.30M | $5.77M |
Сравнение доходности по годам THD и BRAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 24.74% | 2.36% | -2.21% | -2.64% |
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 13.80% | 45.42% | -29.74% | 17.80% |
Correlation
The correlation between THD and BRAZ is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение распределения секторов THD и BRAZ
Секторы
THD
BRAZ
Промышленность
Энергетика
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Технологии
Промышленность
THD
BRAZ
Энергетика
THD
BRAZ
Финансовые услуги
THD
BRAZ
Коммуникационные услуги
THD
BRAZ
-
Потребительский защитный сектор
THD
BRAZ
Коммунальные услуги
THD
BRAZ
Здравоохранение
THD
BRAZ
Недвижимость
THD
BRAZ
Потребительский циклический сектор
THD
BRAZ
Сырьевые материалы
THD
BRAZ
Технологии
THD
BRAZ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THD vs. BRAZ — Ранг доходности на риск
THD
BRAZ
Сравнение THD c BRAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THD | BRAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.96 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 4.73 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THD и BRAZ
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и BRAZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THD | BRAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -31.02% | -33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -19.65% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -12.40% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -11.50% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 8.12% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и BRAZ
Текущая волатильность для iShares MSCI Thailand ETF (THD) составляет 3.78%, в то время как у Global X Brazil Active ETF (BRAZ) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что THD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THD | BRAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 5.88% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.24% | 17.90% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 24.35% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 23.37% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 23.37% | -1.80% |
Сравнение комиссий THD и BRAZ
THD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BRAZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и BRAZ
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности BRAZ в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 2.57% | 3.41% | 4.16% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 3.47% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
THD and BRAZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRAZ has higher volatility (5.88%) compared to THD (3.78%). In terms of maximum drawdown, THD dropped -64.22% vs BRAZ's -31.02%.
On 1-year performance, BRAZ leads with 38.28% vs 30.58% for THD. On fees, THD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, THD has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 38.28% return vs 30.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.
THD has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.57% for BRAZ.
THD is categorized as Asia Pacific Equities, while BRAZ is Latin America Equities. THD tracks MSCI Thailand Investable Market Index, while BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for THD and 0.75% for BRAZ.
BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THD и BRAZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор