PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THD с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THD с AAXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THD (iShares MSCI Thailand ETF) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - THD tracks the MSCI Thailand Investable Market Index while AAXJ tracks the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, THD returned 3.47%/yr vs 10.24%/yr for AAXJ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THD charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности THD и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 25.66%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 29.50%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям AAXJ по среднегодовой доходности: 3.47% против 10.24% соответственно.

THD

1 день
1.20%
1 месяц
6.45%
С начала года
25.66%
6 месяцев
27.14%
1 год
45.63%
3 года*
6.33%
5 лет*
1.10%
10 лет*
3.47%

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THD и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THD
iShares MSCI Thailand ETF		25.66%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%

Correlation

The correlation between THD and AAXJ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2008 г.

0.67

The correlation between THD and AAXJ shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THD и AAXJ

Секторы
THD
AAXJ

Промышленность

29.3%
8.3%

Энергетика

14.3%
2.7%

Финансовые услуги

11.2%
17.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
6.9%

Потребительский защитный сектор

7.8%
2.4%

Коммунальные услуги

6.7%
1.8%

Здравоохранение

6.4%
3.0%

Недвижимость

5.1%
1.7%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.3%

Сырьевые материалы

3.5%
3.5%

Технологии

0.9%
41.6%

Промышленность

THD
29.3%
AAXJ
8.3%

Энергетика

THD
14.3%
AAXJ
2.7%

Финансовые услуги

THD
11.2%
AAXJ
17.7%

Коммуникационные услуги

THD
10.3%
AAXJ
6.9%

Потребительский защитный сектор

THD
7.8%
AAXJ
2.4%

Коммунальные услуги

THD
6.7%
AAXJ
1.8%

Здравоохранение

THD
6.4%
AAXJ
3.0%

Недвижимость

THD
5.1%
AAXJ
1.7%

Потребительский циклический сектор

THD
4.6%
AAXJ
10.3%

Сырьевые материалы

THD
3.5%
AAXJ
3.5%

Технологии

THD
0.9%
AAXJ
41.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Thailand ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с SSOTHD с GREKTHD с GQETXTHD с EPUTHD с BRAZTHD с SPY
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY

Доходность на риск

THD vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THD
Ранг доходности на риск THD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THDAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.71

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.54

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.02

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

15.52

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THD vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAXJ равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THDAAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.71

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.51

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.28

-0.10

Просадки

Сравнение просадок THD и AAXJ

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THDAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-49.37%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.66%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.11%

-19.74%

-14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-40.74%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-44.52%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-2.32%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.27%

-14.03%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.53%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и AAXJ

Текущая волатильность для iShares MSCI Thailand ETF (THD) составляет 6.48%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что THD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THDAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

8.95%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.30%

17.53%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

20.30%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

19.95%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

20.25%

+1.33%

Сравнение комиссий THD и AAXJ

THD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и AAXJ

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности AAXJ в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		2.68%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%

Часто задаваемые вопросы

THD and AAXJ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (8.95%) compared to THD (6.48%). In terms of maximum drawdown, THD dropped -64.22% vs AAXJ's -49.37%.

On 10-year performance, AAXJ leads with 10.24% vs 3.47% for THD. On fees, THD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, THD has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AAXJ has performed better with a 10.24% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

THD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.40% for AAXJ.

THD tracks MSCI Thailand Investable Market Index, while AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index. Their fees differ too: 0.59% for THD and 0.68% for AAXJ.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THD и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор