PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THD с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THD с AAXJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

THD (iShares MSCI Thailand ETF) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - THD tracks the MSCI Thailand Investable Market Index while AAXJ tracks the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, THD returned 2.84%/yr vs 8.88%/yr for AAXJ. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. THD charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности THD и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у AAXJ с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям AAXJ по среднегодовой доходности: 2.84% против 8.88% соответственно.

THD

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
16.21%
С начала года
24.74%
1 год
30.58%
3 года*
5.73%
5 лет*
3.63%
10 лет*
2.84%
Всё время*
4.89%

AAXJ

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.27%
6 месяцев
14.70%
С начала года
22.57%
1 год
37.44%
3 года*
20.91%
5 лет*
7.25%
10 лет*
8.88%
Всё время*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AAXJ

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
$47.78M$62.34M$74.79M

THD

iShares MSCI Thailand ETF
$4.31M$3.30M$5.77M

Сравнение доходности по годам THD и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THD
iShares MSCI Thailand ETF		24.74%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		22.57%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%

Correlation

The correlation between THD and AAXJ is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.56

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.59

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2008 г.

0.67

The correlation between THD and AAXJ shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THD и AAXJ

Секторы
THD
AAXJ

Промышленность

30.2%
6.8%

Энергетика

13.0%
2.1%

Финансовые услуги

11.9%
16.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
5.9%

Потребительский защитный сектор

7.5%
1.9%

Коммунальные услуги

7.0%
1.5%

Здравоохранение

6.4%
2.6%

Недвижимость

5.2%
1.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
7.8%

Сырьевые материалы

2.8%
2.9%

Технологии

1.3%
51.1%

Промышленность

THD
30.2%
AAXJ
6.8%

Энергетика

THD
13.0%
AAXJ
2.1%

Финансовые услуги

THD
11.9%
AAXJ
16.1%

Коммуникационные услуги

THD
9.8%
AAXJ
5.9%

Потребительский защитный сектор

THD
7.5%
AAXJ
1.9%

Коммунальные услуги

THD
7.0%
AAXJ
1.5%

Здравоохранение

THD
6.4%
AAXJ
2.6%

Недвижимость

THD
5.2%
AAXJ
1.3%

Потребительский циклический сектор

THD
5.2%
AAXJ
7.8%

Сырьевые материалы

THD
2.8%
AAXJ
2.9%

Технологии

THD
1.3%
AAXJ
51.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Thailand ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с GQETXTHD с SSOTHD с GREKTHD с BRAZTHD с EPUTHD с SPY
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с INDA

Доходность на риск

THD vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
THD
Ранг доходности на риск THD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение THD c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THDAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.49

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.00

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.52

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

7.73

-1.01

THD vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAXJ равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THD и AAXJ

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THDAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-49.37%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-14.94%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.11%

-19.74%

-14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-37.74%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-44.52%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-8.44%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.19%

-13.96%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

4.86%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и AAXJ

Текущая волатильность для iShares MSCI Thailand ETF (THD) составляет 3.78%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что THD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THDAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

8.75%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

23.06%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

25.29%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

20.95%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

20.70%

+0.87%

Сравнение комиссий THD и AAXJ

THD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и AAXJ

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности AAXJ в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.36%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		3.47%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%

Часто задаваемые вопросы

THD and AAXJ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (8.75%) compared to THD (3.78%). In terms of maximum drawdown, THD dropped -64.22% vs AAXJ's -49.37%.

On 10-year performance, AAXJ leads with 8.88% vs 2.84% for THD. On fees, THD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, THD has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AAXJ has performed better with a 8.88% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

THD has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.36% for AAXJ.

THD tracks MSCI Thailand Investable Market Index, while AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index. Their fees differ too: 0.59% for THD and 0.68% for AAXJ.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THD и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор