Сравнение THD с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
THD и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THD и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THD и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 3.02% против 21.24% соответственно.
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и SSO
THD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
THD vs. SSO — Ранг доходности на риск
THD
SSO
Сравнение THD c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.76 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.27 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.22 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 5.19 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.76 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.47 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.38 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между THD и SSO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и SSO
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок THD и SSO
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| THD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -84.67% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -23.17% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -46.73% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -59.34% | +10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -12.18% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -19.72% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.44% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и SSO
iShares MSCI Thailand ETF (THD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеют волатильность 10.25% и 10.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THD | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 10.69% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 18.99% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 36.46% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 33.66% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 35.86% | -14.37% |