PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THD с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THD с SSO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).

THD и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THD или SSO.

Корреляция

Корреляция между THD и SSO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THD и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THD:

-0.20

SSO:

0.44

Коэф-т Сортино

THD:

-0.11

SSO:

0.94

Коэф-т Омега

THD:

0.99

SSO:

1.14

Коэф-т Кальмара

THD:

-0.10

SSO:

0.55

Коэф-т Мартина

THD:

-0.33

SSO:

1.91

Индекс Язвы

THD:

13.51%

SSO:

10.10%

Дневная вол-ть

THD:

24.26%

SSO:

38.88%

Макс. просадка

THD:

-64.22%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

THD:

-34.54%

SSO:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -0.77% против 18.80% соответственно.

THD

С начала года

-8.75%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-10.49%

1 год

-5.86%

5 лет

-1.38%

10 лет

-0.77%

SSO

С начала года

-1.65%

1 месяц

26.39%

6 месяцев

-1.84%

1 год

16.62%

5 лет

26.60%

10 лет

18.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий THD и SSO

THD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SSO в 0.90%.

SSO
ProShares Ultra S&P 500
THD
iShares MSCI Thailand ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THD и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THD
Ранг риск-скорректированной доходности THD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THD c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и SSO

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SSO в 0.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THD
iShares MSCI Thailand ETF		3.45%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%2.34%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.85%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Просадки

Сравнение просадок THD и SSO

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THD и SSO

Текущая волатильность для iShares MSCI Thailand ETF (THD) составляет 4.63%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что THD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...