PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THD с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

THD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THD или VOO.

Корреляция

Корреляция между THD и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности THD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THD:

-0.04

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

THD:

0.15

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

THD:

1.02

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

THD:

-0.01

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

THD:

-0.04

VOO:

2.93

Индекс Язвы

THD:

13.29%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

THD:

24.31%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

THD:

-64.22%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

THD:

-33.20%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.59% против 12.67% соответственно.

THD

С начала года

-6.88%

1 месяц

8.69%

6 месяцев

-10.15%

1 год

-0.90%

5 лет

-0.61%

10 лет

-0.59%

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий THD и VOO

THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

THD
iShares MSCI Thailand ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THD
Ранг риск-скорректированной доходности THD, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и VOO

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
THD
iShares MSCI Thailand ETF		3.38%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%2.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок THD и VOO

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THD и VOO

Текущая волатильность для iShares MSCI Thailand ETF (THD) составляет 4.46%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что THD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...